股票回测代码

股票回测的代码可以分为两部分：数据获取和回测策略实现。

数据获取部分可以使用各种金融数据API，例如聚宽、TuShare等。这里以聚宽API为例，代码如下：

import jqdatasdk as jq
jq.auth('账号', '密码')

# 获取沪深300指数的历史行情数据
def get_data(start_date, end_date):
    index_code = '000300.XSHG'
    q = jq.query(jq.finance.STK_EXCHANGE_TRADE_INFO.code, jq.finance.STK_EXCHANGE_TRADE_INFO.date,
                 jq.finance.STK_EXCHANGE_TRADE_INFO.open, jq.finance.STK_EXCHANGE_TRADE_INFO.high,
                 jq.finance.STK_EXCHANGE_TRADE_INFO.low, jq.finance.STK_EXCHANGE_TRADE_INFO.close,
                 jq.finance.STK_EXCHANGE_TRADE_INFO.volume, jq.finance.STK_EXCHANGE_TRADE_INFO.money)
    q = q.filter(jq.finance.STK_EXCHANGE_TRADE_INFO.code == index_code)
    q = q.filter(jq.finance.STK_EXCHANGE_TRADE_INFO.date >= start_date)
    q = q.filter(jq.finance.STK_EXCHANGE_TRADE_INFO.date <= end_date)
    df = jq.finance.run_query(q)
    df.set_index('date', inplace=True)
    return df

回测策略实现部分可以使用各种工具，例如backtrader、vnpy等。这里以backtrader为例，代码如下：

import backtrader as bt

class MyStrategy(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        self.sma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(self.data.close, period=20)
        
    def next(self):
        if self.data.close[0] > self.sma[0]:
            self.buy()
        elif self.data.close[0] < self.sma[0]:
            self.sell()

start_date = '2010-01-01'
end_date = '2019-12-31'
data = bt.feeds.PandasData(dataname=get_data(start_date, end_date))

cerebro = bt.Cerebro()
cerebro.addstrategy(MyStrategy)
cerebro.adddata(data)
cerebro.run()

以上代码实现了一个简单的均线策略，当股票价格上穿20日均线时买入，下穿20日均线时卖出。回测时间段为2010年到2019年。