r语言配对交易回测代码

在R语言中，编写配对交易回测代码通常涉及到使用金融分析库，如`quantmod`、`PerformanceAnalytics`或`backtrader`等。这里是一个简单的示例，展示如何使用`quantmod`库进行基本的配对交易回测：

# 首先，安装必要的包（如果尚未安装）
install.packages(c("quantmod", "TTR"))

# 加载所需的库
library(quantmod)
library(TTR)

# 定义股票代码和时间范围
symbol_pair <- c("股票A", "股票B")  # 例如AAPL, MSFT
start_date <- "2010-01-01"
end_date <- "2023-01-01"

# 获取历史数据
getSymbols(symbol_pair, src = "yahoo", from = start_date, to = end_date)

# 计算配对因子（例如，相对强弱指数RSI）
pair_factor <- function(x) {
  RSI <- RSI(Cl(x), n = 14)
  data.frame(RSI = RSI, Lead = lead(Cl(x)))
}

# 对每一对股票计算配对因子
pair_data <- apply(X = lapply(symbol_pair, function(x) get(x)[, c("Close", "Volume")], simplify = FALSE), MARGIN = 2, pair_factor)

# 假设买点是当配对因子超过一定阈值，卖点是低于该阈值
buy_threshold <- 70
sell_threshold <- 30

# 回测策略
backtest <- function(data) {
  positions <- numeric(nrow(data))
  returns <- numeric(nrow(data))

  for (i in 2:nrow(data)) {
    if (data[i, "RSI"] > buy_threshold & positions[i-1] == 0) {
      positions[i] <- 1
      returns[i] <- data[i, "Lead"]
    } else if (data[i, "RSI"] < sell_threshold & positions[i-1] == 1) {
      positions[i] <- -1
      returns[i] <- -data[i, "Lead"]
    } else {
      positions[i] <- positions[i-1]
      returns[i] <- 0
    }
  }

  return(list(positions = positions, returns = returns))
}

# 回测每一对股票
results <- lapply(pair_data, backtest)

# 计算策略整体性能
strategy_performance <- do.call(rbind, results)$returns
total_return <- cumprod(1 + strategy_performance)[-1] - 1
max_drawdown <- max.col(-cummax(strategy_performance), ties.method = "first")

# 输出结果
cat("总回报:", total_return, "\n")
cat("最大回撤:", max_drawdown, "\n")

这个示例非常基础，实际的回测可能需要更复杂的判断条件，包括过滤、入场/出场信号处理、滑点、资金管理等因素。此外，你还可以使用`backtrader`这样的专业交易回测库进行更高级的配置和分析。