配对交易python代码

配对交易（Pair Trading）是一种量化交易策略，它涉及寻找价格走势相似但相关性的股票或资产，然后在它们之间进行买卖以赚取套利机会。在Python中，我们可以使用一些金融分析库，如`pandas`, `numpy`, `matplotlib`和`backtrader`等，来进行配对交易。

以下是一个简单的配对交易的Python代码概述：

import pandas as pd
import numpy as np
from ta import add_all_ta_features
from sklearn.linear_model import LinearRegression
import backtrader as bt

# 1. 数据处理
def load_data(stock1, stock2):
    # 加载历史数据
    data1 = pd.read_csv(f'data/{stock1}.csv')
    data2 = pd.read_csv(f'data/{stock2}.csv')

    # 合并并添加技术指标
    merged = pd.merge(data1, data2, how='inner', on='date')
    merged = add_all_ta_features(merged, 'high', 'low', 'close', 'volume', fillna=True)
    
    return merged

# 2. 建立交易信号
def calculate_pair_difference(data):
    # 计算价差
    spread = data[f'{stock1}_close'] - data[f'{stock2}_close']
    # 可能使用回归模型来预测价差
    model = LinearRegression()
    model.fit(X=data.drop(['date', f'{stock1}_close', f'{stock2}_close'], axis=1), y=spread)
    
    # 生成交易信号
    signals = model.predict(...)
    ...

# 3. 创建回测环境
class PairTrader(bt.Strategy):
    def __init__(self):
        self.spread_open = None
        self.spread_close = None
        ...
        
    def next(self):
        if self.position.size == 0:
            if self.signal > 0:  # 当价差超过阈值，买入
                self.buy()
        else:
            if self.signal < 0:  # 当价差低于阈值，卖出
                self.sell()

# 4. 回测
cerebro = bt.Cerebro()
data = load_data(stock1, stock2)
cerebro.adddata(data)
cerebro.addstrategy(PairTrader)
cerebro.run()

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