写一个 python版本的 上证50期货和中证1000期货比值的配对交易策略 可以用EMA作为算法

以下是一个简单的Python代码实现：

import tushare as ts

# 获取上证50期货和中证1000期货的历史数据
sz50_data = ts.get_k_data('IH9999', index=True)  # 上证50期货
zz1000_data = ts.get_k_data('IF9999', index=True)  # 中证1000期货

# 计算EMA
sz50_ema = sz50_data['close'].ewm(span=20).mean()
zz1000_ema = zz1000_data['close'].ewm(span=20).mean()

# 计算配对比率
ratio = sz50_ema / zz1000_ema

# 构建交易信号
signal = [0] * len(ratio)
for i in range(1, len(ratio)):
    if ratio[i] > ratio[i - 1]:
        signal[i] = 1
    elif ratio[i] < ratio[i - 1]:
        signal[i] = -1

# 计算持仓
position = [0] * len(ratio)
for i in range(1, len(position)):
    if signal[i] == 1:
        position[i] = 1
    elif signal[i] == -1:
        position[i] = -1
    else:
        position[i] = position[i - 1]

# 计算收益
returns = ratio.pct_change().shift(-1) * position
cumulative_returns = (1 + returns).cumprod() - 1

上述代码将获取上证50期货和中证1000期货的历史数据，并使用EMA算法计算它们的移动平均值。接下来，我们计算配对比率、构建交易信号、计算持仓和收益。最后，我们可以得到累计收益曲线。当这个曲线呈现出显著的上升趋势时，我们可以认为这个配对交易策略是有效的。