写一个 python版本的 上证50期货和中证500期货的配对交易策略

由于没有具体的交易策略细节，以下是一个简单的示例代码：

import tushare as ts

# 获取上证50期货和中证500期货的历史数据
sz50_fu = ts.get_k_data('IH.CFX', start='2020-01-01', end='2021-01-01')
zz500_fu = ts.get_k_data('IF.CFX', start='2020-01-01', end='2021-01-01')

# 计算两个期货合约的收益率
sz50_return = sz50_fu['close'].pct_change()
zz500_return = zz500_fu['close'].pct_change()

# 将两个期货合约收益率合并成一个DataFrame
pair_data = pd.concat([sz50_return, zz500_return], axis=1)
pair_data.columns = ['sz50_return', 'zz500_return']

# 计算两个期货合约的价差
pair_data['spread'] = sz50_fu['close'] - zz500_fu['close']
pair_data['spread_mean'] = pair_data['spread'].rolling(window=30).mean()
pair_data['spread_std'] = pair_data['spread'].rolling(window=30).std()

# 计算z-score
pair_data['z_score'] = (pair_data['spread'] - pair_data['spread_mean']) / pair_data['spread_std']

# 定义开仓和平仓条件
entry_threshold = 2.0
exit_threshold = 0.5

# 初始化持仓状态
position = 0

# 开始回测
for i in range(len(pair_data)):
    # 当z-score超过开仓阈值时，开仓
    if pair_data['z_score'][i] > entry_threshold and position == 0:
        position = -1
        print('卖出中证500期货，买入上证50期货')
    elif pair_data['z_score'][i] < -entry_threshold and position == 0:
        position = 1
        print('卖出上证50期货，买入中证500期货')
    # 当z-score回归到均值时，平仓
    elif abs(pair_data['z_score'][i]) < exit_threshold and position != 0:
        position = 0
        print('平仓')

该策略基于价差交易思路，通过计算两个期货合约的价差，以及相应的z-score，判断当前仓位和交易信号。当z-score超过开仓阈值时，买入一个期货合约，卖出另一个期货合约，持仓方向为-1或1；当z-score回归到均值时，平仓。需要注意的是，该策略仅为示例代码，具体的交易策略需要根据实际情况进行调整和优化。