(2)最大 回撤率,刻画资产在一段时间内从最高点下降到最低点的幅度,回撤越小,说明 投资资产的风险控制能力越强;
时间: 2023-07-15 13:14:05 浏览: 46
回撤率是评估投资组合或资产风险的重要指标之一,最大回撤率衡量了投资组合或资产在一段时间内的最大亏损幅度。最大回撤率可以用以下公式计算:
最大回撤率 = (峰值 - 谷底)/ 峰值
其中,峰值是投资组合或资产在某个时间段内的最高点,谷底是峰值后面出现的最低点。
最大回撤率越小,说明投资组合或资产在一段时间内的风险控制能力越强,因为它意味着投资组合或资产在这段时间内的最大亏损幅度比较小。相反,最大回撤率越大,意味着投资组合或资产的风险控制能力越弱。
相关问题
最大回撤(MDD):表示策略在一段时间内的最大损失率,计算公式为:
最大回撤(Maximum Drawdown,简称MDD)是用来衡量策略在一段时间内最大损失率的指标。它能够反映策略在历史最高点之后的最大跌幅。
计算最大回撤的公式如下:
MDD = (P - Q) / P
其中,P表示最高点时的策略资产净值,Q表示最低点时的策略资产净值。
最大回撤表示策略在一段时间内可能经历的最大亏损,即从策略净值的最高点到最低点的跌幅。MDD越大,表示策略的风险越高。
在以上代码基础上帮我写一个最大回撤率的代码
好的,最大回撤率可以通过计算每个时间点之前的最高价和当前价格的差值与最高价的比值来得到。以下是一个简单的实现:
```python
def max_drawdown(prices):
n = len(prices)
max_so_far = [0] * n
max_so_far[0] = prices[0]
max_drawdown = 0
for i in range(1, n):
max_so_far[i] = max(max_so_far[i-1], prices[i])
drawdown = (max_so_far[i] - prices[i]) / max_so_far[i]
max_drawdown = max(max_drawdown, drawdown)
return max_drawdown
```
其中,`prices`是一个包含每个时间点的价格的列表。`max_so_far`是一个记录每个时间点之前的最高价的列表。在循环中,我们计算当前价格与之前最高价的差值与最高价的比值,然后将其与之前的最大回撤率比较,更新最大回撤率。最后返回最大回撤率。
需要注意的是,这个函数只计算了最大回撤率,并没有记录具体的时间段。如果需要记录时间段,可以在循环中添加一些逻辑来实现。
相关推荐
![doc](https://img-home.csdnimg.cn/images/20210720083327.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)
![](https://csdnimg.cn/download_wenku/file_type_ask_c1.png)