matlab回归系数显著性检验

在 MATLAB 中，可以使用“regstats”函数进行回归分析，并使用“tstat.pval”属性来检验回归系数的显著性。

假设我们有一个自变量x和一个因变量y，我们希望检验回归系数b1的显著性，可以按照以下步骤进行：

1.将x和y放入一个矩阵中，假设为data：

data = [x y];

2.使用“regstats”函数进行回归分析：

stats = regstats(data(:,2),data(:,1),'linear');

3.检查回归系数的显著性：

pval = stats.tstat.pval(2)

其中，pval表示回归系数b1的双侧p值。如果pval小于设定的显著性水平（通常为0.05），则可以拒绝零假设，认为回归系数显著。