matlab期权定价代码

以下是一个基于Black-Scholes模型的期权定价的Matlab代码：

function [price,delta,gamma,vega,theta,rho] = bsprice(S,K,r,T,sigma,optionType)
%BSPRICE 计算欧式期权的价格和希腊值
%
% INPUTS:
%   S: 资产价格
%   K: 行权价格
%   r: 无风险利率
%   T: 到期时间
%   sigma: 波动率
%   optionType: 期权类型，'call'或'put'
%
% OUTPUTS:
%   price: 期权价格
%   delta: Delta值
%   gamma: Gamma值
%   vega: Vega值
%   theta: Theta值
%   rho: Rho值

if strcmpi(optionType,'call')
    d1 = (log(S/K) + (r + sigma^2/2)*T) / (sigma * sqrt(T));
    d2 = d1 - sigma * sqrt(T);
    Nd1 = normcdf(d1);
    Nd2 = normcdf(d2);
    price = S * Nd1 - K * exp(-r*T) * Nd2;
    delta = Nd1;
    gamma = normpdf(d1) / (S * sigma * sqrt(T));
    vega = S * normpdf(d1) * sqrt(T);
    theta = - (S * normpdf(d1) * sigma / (2 * sqrt(T))) - r * K * exp(-r*T) * Nd2;
    rho = K * T * exp(-r*T) * Nd2;
elseif strcmpi(optionType,'put')
    d1 = (log(S/K) + (r + sigma^2/2)*T) / (sigma * sqrt(T));
    d2 = d1 - sigma * sqrt(T);
    Nd1 = normcdf(-d1);
    Nd2 = normcdf(-d2);
    price = K * exp(-r*T) * Nd2 - S * Nd1;
    delta = -Nd1;
    gamma = normpdf(d1) / (S * sigma * sqrt(T));
    vega = S * normpdf(d1) * sqrt(T);
    theta = - (S * normpdf(d1) * sigma / (2 * sqrt(T))) + r * K * exp(-r*T) * Nd2;
    rho = -K * T * exp(-r*T) * Nd2;
else
    error('输入的期权类型不正确，应该是''call''或''put''');
end

其中，`S`为标的资产价格，`K`为行权价格，`r`为无风险利率，`T`为到期时间，`sigma`为波动率，`optionType`为期权类型，可选值为`'call'`或`'put'`。函数返回期权价格`price`和希腊值`delta`、`gamma`、`vega`、`theta`、`rho`。