crr期权定价matlab代码

以下是一个简单的欧式看涨期权的CRR期权定价Matlab代码：

function [price, stock_tree] = CRR_option(S0, K, r, T, sigma, N)

% 计算期权定价和树状图

delta_t = T / N; % 时间间隔
u = exp(sigma * sqrt(delta_t)); % 上涨因子
d = 1 / u; % 下跌因子
p = (exp(r * delta_t) - d) / (u - d); % 上涨概率

% 构建股票价格树
stock_tree = zeros(N+1, N+1); 
for i = 1:N+1
    for j = 1:i
        stock_tree(i,j) = S0 * u^(j-1) * d^(i-j);
    end
end

% 构建期权价格树
option_tree = zeros(N+1, N+1); 
for j = 1:N+1
    option_tree(N+1,j) = max(stock_tree(N+1,j) - K, 0); % 到期时期权价值
end
for i = N:-1:1
    for j = 1:i
        option_tree(i,j) = exp(-r*delta_t) * (p*option_tree(i+1,j) + (1-p)*option_tree(i+1,j+1)); % 递归计算期权价值
    end
end

price = option_tree(1,1); % 期权价格为根节点的价值

end

该代码使用了Cox-Ross-Rubinstein二项式模型（CRR模型），其中delta_t为时间间隔，u和d为上涨和下跌因子，p为上涨概率。该代码构建了股票价格树和期权价格树，然后使用递归方法计算期权价值。最终，该代码返回期权价格和股票价格树。