matlab期权crr定价

CRR（Cox-Ross-Rubinstein）期权定价模型是二叉树期权定价模型的一种，它是由Cox、Ross和Rubinstein于1979年提出的。该模型使用二叉树模拟资产价格的变化，并计算期权的价值。下面是使用MATLAB实现CRR期权定价的代码示例：

function [c,p] = crr(S0,K,r,T,sigma,n)
% S0: 初始股票价格
% K: 行权价
% r: 无风险利率
% T: 到期时间
% sigma: 波动率
% n: 时间步数

dt = T/n; % 时间步长
u = exp(sigma*sqrt(dt)); % 上涨因子
d = 1/u; % 下跌因子
p = (exp(r*dt) - d)/(u - d); % 上涨概率
q = 1-p; % 下跌概率

% 构造二叉树
S = zeros(n+1,n+1);
for i = 1:n+1
    S(i,1:i) = S0*u^(i-1)*d.^(0:i-1);
end

% 计算期权价值
c = zeros(n+1,n+1); % call option
p = zeros(n+1,n+1); % put option
for i = 1:n+1
    c(i,n+1) = max(S(i,n+1) - K, 0);
    p(i,n+1) = max(K - S(i,n+1), 0);
end
for j = n:-1:1
    for i = 1:j
        c(i,j) = exp(-r*dt)*(p*c(i,j+1) + q*c(i+1,j+1));
        p(i,j) = exp(-r*dt)*(p*p(i,j+1) + q*p(i+1,j+1));
    end
end

% 输出结果
fprintf('CRR Call Option Price: %.4f\n', c(1,1));
fprintf('CRR Put Option Price: %.4f\n', p(1,1));

使用示例：

S0 = 100; % 初始股票价格
K = 105; % 行权价
r = 0.05; % 无风险利率
T = 1; % 到期时间
sigma = 0.2; % 波动率
n = 100; % 时间步数
[c,p] = crr(S0,K,r,T,sigma,n); % 计算期权价值

注意：该代码仅供参考，实际应用中需要根据具体情况进行调整和修改。