arima模型三个参数取值范围

ARIMA模型有三个参数，分别是AR(p)、I(d)和MA(q)，它们的取值范围如下：

1. AR(p)中，p为自回归项的阶数，表示当前时刻的值与前p个时刻的值有关。p的取值范围是0到正无穷大。

2. I(d)中，d为差分次数，表示将原始时间序列进行d阶差分后，得到的新序列是平稳的。d的取值范围是0到正无穷大。

3. MA(q)中，q为移动平均项的阶数，表示当前时刻的值与前q个时刻的误差有关。q的取值范围是0到正无穷大。

需要注意的是，ARIMA模型的参数选择需要考虑时间序列的具体特征以及模型的拟合效果。通常可以采用模型评估指标（如AIC、BIC、RMSE等）来评估不同参数组合的拟合效果，选择最优的模型参数。