python里面有什么函数可以用来计算风控模型中的psi值呢
时间: 2023-05-30 22:04:53 浏览: 356
Python中可以使用以下函数来计算风险控制模型中的PSI值:
1. `scipy.stats.ks_2samp()`:它是一个Kolmogorov-Smirnov(KS)测试函数,用于比较两个概率分布的相似性。可以使用此函数来计算PSI值。
2. `numpy.histogram()`:它是用于计算频率分布的函数。可以使用此函数来计算每个分箱的频率。
3. `numpy.cumsum()`:它是用于计算累加和的函数。可以使用此函数来计算每个分箱的累计频率。
4. `numpy.abs()`:它是用于计算绝对值的函数。可以使用此函数来计算每个分箱的PSI值。
5. `numpy.sum()`:它是用于计算数组元素总和的函数。可以使用此函数来计算所有分箱的PSI值之和。
下面是一个示例代码,用于计算两个数据集之间的PSI值:
```python
import numpy as np
from scipy.stats import ks_2samp
def calculate_psi(expected, actual, bins=10):
# 计算每个分箱的期望频率和实际频率
bins_expected = np.histogram(expected, bins=bins)[0]
bins_actual = np.histogram(actual, bins=bins)[0]
# 计算每个分箱的累计期望频率和累计实际频率
cum_expected = np.cumsum(bins_expected)
cum_actual = np.cumsum(bins_actual)
# 计算每个分箱的PSI值,并将所有分箱的PSI值求和
psi = np.sum(np.abs(cum_expected / np.sum(bins_expected) - cum_actual / np.sum(bins_actual)) *
np.log((cum_expected / np.sum(bins_expected)) / (cum_actual / np.sum(bins_actual))))
return psi
# 示例数据
expected_data = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]
actual_data = [0.5, 2.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 11]
# 计算PSI值
psi = calculate_psi(expected_data, actual_data)
print("PSI值为:", psi)
```