r语言对GARCH-SGED进行失败率检验

可以使用rugarch包中的函数进行GARCH-SGED建模，并且使用goftest包中的函数进行失败率检验。

以下是一个简单的示例代码：

library(rugarch)
library(goftest)

# 导入数据
data <- read.csv("data.csv", header = TRUE, sep = ",")
returns <- diff(log(data$price))

# GARCH-SGED模型拟合
spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "sGARCH"), 
                   mean.model = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = FALSE), 
                   distribution.model = "sGED")
fit <- ugarchfit(spec, data = returns)

# 失败率检验
p <- gofTest(fit, order = 50, method = "Multiplier")
print(p)

在这里，我们首先导入数据并计算收益率。然后，我们使用rugarch包中的ugarchspec和ugarchfit函数来拟合GARCH-SGED模型。最后，我们使用goftest包中的gofTest函数进行失败率检验，其中order参数指定了要考虑的最大滞后阶数，method参数指定了使用的检验方法。

需要注意的是，在进行失败率检验时需要考虑多种检验方法，并且选取的检验方法可能会对结果产生影响。因此，建议在进行失败率检验时使用多种检验方法进行比较，并结合实际情况进行判断。