如何用backtrader计算KDJ

在 backtrader 中计算KDJ 需要先计算出三个值：K、D、J，具体步骤如下：

1. 计算 RSV 值（未成熟随机值）：

RSV = (close - low) / (high - low) * 100

其中，close 是收盘价，low 是时间周期内的最低价，high 是时间周期内的最高价。

2. 计算 K 值：

K = SMA(RSV, n, 1)

其中，SMA 是简单移动平均线，n 是时间周期。

3. 计算 D 值：

D = SMA(K, m, 1)

其中，m 是时间周期。

4. 计算 J 值：

J = 3 * K - 2 * D

最后，将计算出的 K、D、J 值添加到 backtrader 的数据线中即可。

下面是一个示例代码：

import backtrader as bt
import numpy as np

class KDJ(bt.Indicator):
    lines = ('K', 'D', 'J')

    params = (
        ('n', 9),
        ('m', 3),
    )

    def __init__(self):
        rsv = (self.data.close - bt.indicators.Lowest(self.data.low, period=self.params.n)) / (bt.indicators.Highest(self.data.high, period=self.params.n) - bt.indicators.Lowest(self.data.low, period=self.params.n)) * 100
        self.lines.K = bt.indicators.SMA(rsv, period=self.params.m)
        self.lines.D = bt.indicators.SMA(self.lines.K, period=self.params.m)
        self.lines.J = 3 * self.lines.K - 2 * self.lines.D

在这个示例中，我们定义了一个 `KDJ` 类作为指标，其中 `params` 参数指定了计算 KDJ 所需的时间周期，`lines` 属性定义了输出的数据线（K、D、J），`__init__` 方法中计算了 RSV 值，并且使用 `bt.indicators.Lowest` 和 `bt.indicators.Highest` 计算了最低价和最高价。最后，使用 `bt.indicators.SMA` 计算了 K、D 值，并通过计算得到了 J 值。