滑动t检验突变点python实现
时间: 2023-09-01 20:12:48 浏览: 129
滑动t检验(Sliding t-test)是一种用于检测时间序列中突变点的方法,它可以通过滑动窗口的方式来检测时间序列中的突变点。下面是一个Python实现的例子:
```python
import numpy as np
from scipy.stats import ttest_ind
def sliding_t_test(data, window_size, p_value):
"""滑动t检验突变点
Args:
data (list): 时间序列数据
window_size (int): 滑动窗口大小
p_value (float): 显著性水平
Returns:
list: 突变点的位置
"""
positions = []
for i in range(window_size, len(data)):
left_data = data[i - window_size:i]
right_data = data[i:]
t_statistic, p_value = ttest_ind(left_data, right_data)
if p_value < p_value:
positions.append(i)
return positions
```
这个函数的输入参数包括时间序列数据、滑动窗口大小和显著性水平,输出结果是突变点的位置列表。具体实现是通过循环遍历时间序列,每次取前面的数据和后面的数据计算t统计量和p值,如果p值小于指定的显著性水平,就将当前位置记录下来。
使用这个函数的示例如下:
```python
data = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20]
window_size = 5
p_value = 0.05
positions = sliding_t_test(data, window_size, p_value)
print(positions)
```
这个示例中,我们使用了一个长度为20的时间序列,滑动窗口大小为5,显著性水平为0.05。运行结果会输出突变点的位置列表。
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