提取上述EGARCH模型的残差序列

好的，以下是提取上述EGARCH模型的残差序列的R代码：

我们可以使用`ugarchforecast()`函数来进行一步预测，从而得到残差序列：

# 对AAPL股票进行一步预测，得到残差序列
aapl_forecast <- ugarchforecast(aapl_fit, data = aapl$price, n.ahead = 1)
aapl_residuals <- aapl_forecast@forecast$seriesFor[1,]

# 对GOOG股票进行一步预测，得到残差序列
goog_forecast <- ugarchforecast(goog_fit, data = goog$price, n.ahead = 1)
goog_residuals <- goog_forecast@forecast$seriesFor[1,]

最后，我们可以将得到的残差序列保存为数据框，并命名为“residuals”：

# 将残差序列保存为数据框，并命名为“residuals”
residuals <- data.frame(aapl = aapl_residuals, goog = goog_residuals)

以上就是提取上述EGARCH模型的残差序列的R代码。