对两支股票建立EGARCH模型r代码

好的，以下是对两支股票建立EGARCH模型的R代码：

首先，我们需要加载所需的包：

library(tidyverse)
library(rugarch)

接着，我们需要获取我们要建立EGARCH模型的股票数据。这里，我们以苹果公司（AAPL）和谷歌（GOOG）为例：

aapl <- getSymbols("AAPL", auto.assign = FALSE)
goog <- getSymbols("GOOG", auto.assign = FALSE)

# 我们只需要收盘价这一列数据，因此我们提取这一列数据并将其转换为数据框
aapl <- data.frame(aapl$AAPL.Close)
goog <- data.frame(goog$GOOG.Close)

# 将数据框重命名为“price”
colnames(aapl) <- colnames(goog) <- "price"

接下来，我们可以开始建立EGARCH模型：

# 对AAPL股票建立EGARCH模型
aapl_spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, 1)),
                        mean.model = list(armaOrder = c(0, 0)),
                        distribution.model = "norm")
aapl_fit <- ugarchfit(spec = aapl_spec, data = aapl$price)

# 对GOOG股票建立EGARCH模型
goog_spec <- ugarchspec(variance.model = list(model = "eGARCH", garchOrder = c(1, 1)),
                        mean.model = list(armaOrder = c(0, 0)),
                        distribution.model = "norm")
goog_fit <- ugarchfit(spec = goog_spec, data = goog$price)

最后，我们可以通过`summary()`函数来查看我们建立的EGARCH模型的结果：

summary(aapl_fit)
summary(goog_fit)

以上就是对两支股票建立EGARCH模型的R代码。