top_five['贝塔系数'] = top_five['日收益率'].cov(Benchmark['基准收益率'].pct_change()) / Benchmark['基准收益率'].pct_change().var()
时间: 2024-06-05 15:12:41 浏览: 132
收益率计算
这段代码是计算某个资产与基准收益率之间的贝塔系数。其中,top_five是一个包含五个资产日收益率的数据框,Benchmark是基准收益率的数据框。
具体来说,首先使用pct_change()方法计算出top_five和Benchmark的日收益率和基准收益率的变化率,然后使用cov()方法计算top_five日收益率和基准收益率的协方差,再除以基准收益率的变化率的方差,即可得到该资产与基准收益率之间的贝塔系数。
阅读全文