横盘突破策略程序代码python

以下是一个简单的横盘突破策略程序代码的Python实现：

import pandas as pd

# 加载数据
data = pd.read_csv('data.csv')

# 计算移动平均线
data['MA'] = data['Close'].rolling(window=20).mean()

# 计算布林带
data['20日标准差'] = data['Close'].rolling(window=20).std()
data['布林上轨'] = data['MA'] + 2 * data['20日标准差']
data['布林下轨'] = data['MA'] - 2 * data['20日标准差']

# 判断是否突破布林带
data['突破上轨'] = (data['Close'] > data['布林上轨']).astype(int)
data['突破下轨'] = (data['Close'] < data['布林下轨']).astype(int)

# 计算持仓状态
data['持仓'] = data['突破上轨'] - data['突破下轨']

# 计算收益率
data['收益率'] = data['Close'].pct_change() * data['持仓'].shift(1)

# 计算累计收益率
data['累计收益率'] = (data['收益率'] + 1).cumprod()

# 输出结果
print(data)

该程序使用了移动平均线和布林带指标来判断价格是否突破了上下轨。通过计算持仓状态和收益率，来模拟交易，并计算累计收益率。