python量化交易源代码
时间: 2023-08-27 21:18:24 浏览: 121
以下是一个简单的Python量化交易源代码示例,使用Backtrader库实现。这个策略使用了双均线交叉作为信号来进行交易。
```python
import backtrader as bt
class DoubleMA(bt.Strategy):
params = (('short_ma', 10), ('long_ma', 30))
def __init__(self):
self.short_ma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(
self.data.close, period=self.params.short_ma)
self.long_ma = bt.indicators.SimpleMovingAverage(
self.data.close, period=self.params.long_ma)
def next(self):
if self.short_ma > self.long_ma:
self.buy()
elif self.short_ma < self.long_ma:
self.sell()
# 获取历史数据
data = bt.feeds.GenericCSVData(
dataname='data.csv',
dtformat='%Y-%m-%d',
datetime=0,
open=1,
high=2,
low=3,
close=4,
volume=None,
openinterest=None)
# 创建交易引擎
cerebro = bt.Cerebro()
# 添加数据
cerebro.adddata(data)
# 添加策略
cerebro.addstrategy(DoubleMA)
# 设置初始资金
cerebro.broker.setcash(100000)
# 设置交易手续费
cerebro.broker.setcommission(commission=0.001)
# 运行回测
cerebro.run()
# 绘制回测结果
cerebro.plot(style='candlestick')
```
在这个例子中,我们首先使用Backtrader库获取历史数据,并创建了一个双均线策略。然后,我们创建了一个交易引擎,将数据和策略添加到交易引擎中,并设置了初始资金和交易手续费。最后,我们运行了回测,并绘制了回测结果。
在实盘交易中,我们需要将策略代码和交易引擎部署到交易服务器上,并与交易所的API进行连接。在连接成功后,我们可以将策略自动化地部署到交易服务器上,并进行实盘交易。