对于多支股票的对数收益率数据，写出利用 GARCH 类模型来分析各收益率序列的边缘分布的r代码，输出参数结果、对数似然值、AIC值、K-S检验的p值。

以下是一个利用 GARCH 类模型来分析多支股票的对数收益率数据边缘分布的 R 代码示例：

library(tseries)
library(fGarch)
library(nortest)

# 读取数据
data <- read.csv("stock_returns.csv", header = TRUE)

# 建立GARCH(1,1)模型
garch.spec <- ugarchspec(mean.model = list(armaOrder = c(0,0)), 
                         variance.model = list(garchOrder = c(1,1)), 
                         distribution.model = "std")
garch.fit <- ugarchfit(spec = garch.spec, data = data, solver = "hybrid")

# 输出参数结果、对数似然值、AIC值
summary(garch.fit)

# 进行K-S检验
residuals <- residuals(garch.fit, standardize = TRUE)
ks.test(residuals, "pnorm")

# 绘制残差分布图
hist(residuals, freq = FALSE, main = "GARCH(1,1) Residuals", 
     xlab = "Residuals", ylim = c(0, 0.5))
curve(dnorm(x, mean = mean(residuals), sd = sd(residuals)), 
      col = "red", add = TRUE)

在上述代码中，我们首先使用`read.csv`函数读取多支股票的对数收益率数据，并使用`ugarchspec`函数建立了一个GARCH(1,1)模型。接着，我们使用`ugarchfit`函数对模型进行参数估计，并使用`summary`函数输出了参数结果、对数似然值和AIC值。最后，我们使用`ks.test`函数进行了K-S检验，并绘制了残差分布图。

需要注意的是，在实际应用中，我们需要对每支股票的收益率序列进行单独的建模和分析，以获取更为准确的边缘分布特征。同时，我们还需要根据实际情况选择适当的GARCH模型和Copula函数，并进行多重比较和拟合诊断，以确保模型的可靠性和准确性。