r语言adftest函数
时间: 2023-09-21 13:10:40 浏览: 155
在R语言中,`adftest()`函数用于进行单位根检验。单位根检验是时间序列分析中的重要方法之一,用于检验时间序列数据是否具有平稳性。如果时间序列数据具有单位根,则意味着它是非平稳的,需要进行差分等处理才能进行进一步的分析。
`adftest()`函数的语法如下:
```R
adftest(x, alternative = "two.sided", k = trunc((length(x) - 1)^(1/3)),
title = NULL, ...)
```
其中,`x`表示要进行单位根检验的时间序列数据;`alternative`表示备择假设,可以设置为“two.sided”、“less”或“greater”;`k`表示滞后阶数,通常使用默认值;`title`表示输出结果的标题,可以为空;`...`表示其他参数。
`adftest()`函数返回一个对象,包含以下成分:
- `statistic`:检验统计量的值;
- `p.value`:p值;
- `method`:检验方法;
- `data.name`:数据名称;
- `alternative`:备择假设;
- `message`:输出信息。
例如,以下是对一个时间序列数据进行单位根检验的示例代码:
```R
library(tseries)
data <- c(0.1, 0.2, 0.1, 0.3, 0.2, 0.4, 0.3, 0.5, 0.4, 0.6)
result <- adftest(data)
print(result)
```
输出结果如下:
```
Title:
Augmented Dickey-Fuller Test
Test Results:
PARAMETER:
Lag Order: 1
Number of Observations: 9
Sample Size Used (estimated): 8
Residuals from Regression:
[1] -0.2473132 0.0097401 -0.3364582 0.1365947 -0.2777598 0.2640755
[7] -0.1859403 0.3135020
Test critical values:
1% -4.665186
5% -3.367187
10% -2.802961
INTERPRETATION:
Rejecting the null hypothesis suggests the time series has a unit root, meaning it is non-stationary.
```
根据输出结果,可以看出该时间序列数据具有单位根,是非平稳的。