dcc-mvgarch
时间: 2023-10-13 19:06:58 浏览: 201
dcc_mvgarch.rar_dcc_dcc mvgarch_dcc-garch_exactlypog_时间序列
DCC-MV-GARCH是一种多元波动率模型,用于描述多个金融资产之间的相关性和波动率变化。它是DCC-GARCH和MV-GARCH两种模型的结合,DCC-GARCH用于建模多个资产之间的相关性,MV-GARCH用于建模每个资产的波动率变化。DCC-MV-GARCH模型可以帮助投资者分析多个资产的风险和收益,并优化资产组合。
阅读全文