ARIMA模型含有参数d的确认方式
时间: 2024-02-09 21:07:25 浏览: 206
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ARIMA模型中参数d表示需要进行几次差分才能将非平稳时间序列转化为平稳时间序列。确定参数d的一般方法如下:
1. 观察时间序列的图形:通过画出时间序列的图形,判断时间序列是否是平稳的。如果时间序列的均值、方差和自相关结构不随时间的变化而发生明显的变化,那么时间序列就是平稳的;如果不是平稳的,就需要进行差分处理。
2. 进行一阶差分:对于非平稳时间序列,最常用的差分方法是一阶差分,即将相邻两个数据的差作为新的时间序列。通过一阶差分之后,可以再次观察时间序列的图形,以及计算均值、方差和自相关系数等,来判断是否变为平稳时间序列。
3. 进行二阶差分:如果一阶差分之后的时间序列仍然不平稳,就需要进行二阶差分,以此类推。但是,通常情况下,一阶差分就足够将非平稳时间序列转化为平稳时间序列。
4. 统计检验:在进行差分之后,可以使用单位根检验(如ADF检验)或者KPSS检验来检验差分后的时间序列是否具有平稳性。如果检验的p值小于预设的显著性水平(如0.05),则认为时间序列是平稳的。
总的来说,确定ARIMA模型中参数d的方法是通过观察时间序列的图形和进行统计检验,判断时间序列是否是平稳的,并进行差分处理,直到将非平稳时间序列转化为平稳时间序列。
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