补全代码def predict_price(model, data, window_size): # 预测股票价格 obs = np.array([ data.loc[len(data) - window_size:len(data), 'Open'].values / 200, data.loc[len(data) - window_size:len(data), 'High'].values / 200, data.loc[len(data) - window_size:len

时间: 2023-11-29 16:06:17 浏览: 34
好的,补全代码如下: ``` def predict_price(model, data, window_size): # 预测股票价格 obs = np.array([ data.loc[len(data) - window_size:len(data), 'Open'].values / 200, data.loc[len(data) - window_size:len(data), 'High'].values / 200, data.loc[len(data) - window_size:len(data), 'Low'].values / 200, data.loc[len(data) - window_size:len(data), 'Close'].values / 200, data.loc[len(data) - window_size:len(data), 'Volume'].values / 100000000 ]) obs = np.reshape(obs, (obs.shape[1], obs.shape[0], 1)) prediction = model.predict(obs) prediction = prediction.reshape(-1) return prediction * 200 ``` 这段代码将股票数据中最后 `window_size` 天的开盘价、最高价、最低价、收盘价和成交量作为输入数据 `obs`,然后将其传入已训练好的 `model` 中进行预测。最后将预测值乘以200,得到预测的股票价格。

相关推荐

帮我在下面的代码中添加高斯优化,原代码如下:import numpy as np from sklearn.svm import OneClassSVM from scipy.optimize import minimize def fitness_function(x): """ 定义适应度函数,即使用当前参数下的模型进行计算得到的损失值 """ gamma, nu = x clf = OneClassSVM(kernel='rbf', gamma=gamma, nu=nu) clf.fit(train_data) y_pred = clf.predict(test_data) # 计算错误的预测数量 error_count = len([i for i in y_pred if i != 1]) # 将错误数量作为损失值进行优化 return error_count def genetic_algorithm(x0, bounds): """ 定义遗传算法优化函数 """ population_size = 20 # 种群大小 mutation_rate = 0.1 # 变异率 num_generations = 50 # 迭代次数 num_parents = 2 # 选择的父代数量 num_elites = 1 # 精英数量 num_genes = x0.shape[0] # 参数数量 # 随机初始化种群 population = np.random.uniform(bounds[:, 0], bounds[:, 1], size=(population_size, num_genes)) for gen in range(num_generations): # 选择父代 fitness = np.array([fitness_function(x) for x in population]) parents_idx = np.argsort(fitness)[:num_parents] parents = population[parents_idx] # 交叉 children = np.zeros_like(parents) for i in range(num_parents): j = (i + 1) % num_parents mask = np.random.uniform(size=num_genes) < 0.5 children[i, mask] = parents[i, mask] children[i, ~mask] = parents[j, ~mask] # 变异 mask = np.random.uniform(size=children.shape) < mutation_rate children[mask] = np.random.uniform(bounds[:, 0], bounds[:, 1], size=np.sum(mask)) # 合并种群 population = np.vstack([parents, children]) # 选择新种群 fitness = np.array([fitness_function(x) for x in population]) elites_idx = np.argsort(fitness)[:num_elites] elites = population[elites_idx] # 输出结果 best_fitness = fitness[elites_idx[0]] print(f"Gen {gen+1}, best fitness: {best_fitness}") return elites[0] # 初始化参数 gamma0, nu0 = 0.1, 0.5 x0 = np.array([gamma0, nu0]) bounds = np.array([[0.01, 1], [0.01, 1]]) # 调用遗传算法优化 best_param = genetic_algorithm(x0, bounds) # 在最佳参数下训练模型,并在测试集上进行测试 clf = OneClassSVM(kernel='rbf', gamma=best_param[0], nu=best_param[1]) clf.fit(train_data) y_pred = clf.predict(test_data) # 计算错误的预测数量 error_count = len([i for i in y_pred if i != 1]) print(f"Best fitness: {error_count}, best parameters: gamma={best_param[0]}, nu={best_param[1]}")

import numpy as np # 定义神经网络模型 class NeuralNetwork: def __init__(self, input_size, hidden_size, output_size, learning_rate=0.1): # 初始化权重和偏置 self.weights1 = np.random.randn(input_size, hidden_size) self.bias1 = np.zeros((1, hidden_size)) self.weights2 = np.random.randn(hidden_size, output_size) self.bias2 = np.zeros((1, output_size)) # 学习率 self.learning_rate = learning_rate # 前向传播 def forward(self, x): # 第一层 z1 = np.dot(x, self.weights1) + self.bias1 a1 = np.maximum(0, z1) # ReLU激活函数 # 第二层 z2 = np.dot(a1, self.weights2) + self.bias2 return z2, a1 # 训练模型 def train(self, X, y, epochs): for i in range(epochs): # 前向传播,计算预测值和激活值 y_hat, _ = self.forward(X) # 计算损失函数 loss = np.mean((y_hat - y) ** 2) # 反向传播,更新参数 self.backward(X, y, y_hat) # 输出当前状态 print(f"Epoch {i+1}/{epochs}, Loss: {loss}") # 如果损失函数值小于指定值,退出训练 if loss < 0.001: print("训练完成") break # 反向传播 def backward(self, x, y, y_hat): # 计算损失函数的梯度 delta2 = y_hat - y # 计算第二层的参数梯度 dw2 = np.dot(self.a1.T, delta2) db2 = np.sum(delta2, axis=0, keepdims=True) # 计算第一层的参数梯度 delta1 = np.dot(delta2, self.weights2.T) * (self.a1 > 0) dw1 = np.dot(x.T, delta1) db1 = np.sum(delta1, axis=0, keepdims=True) # 更新权重和偏置 self.weights2 -= self.learning_rate * dw2 self.bias2 -= self.learning_rate * db2 self.weights1 -= self.learning_rate * dw1 self.bias1 -= self.learning_rate * db1 # 预测模型 def predict(self, x): y_hat, _ = self.forward(x) return y_hat[0][0] # 用户输入 input_value = input("请输入模型的输入值: ") x_test = np.array([[float(input_value)]]) # 初始化神经网络模型 model = NeuralNetwork(input_size=1, hidden_size=10, output_size=1, learning_rate=0.1) # 训练模型 X_train = np.array([[1], [1.1], [1.2], [2]]) y_train = np.array([[2.21], [2.431], [2.664], [8]]) model.train(X_train, y_train, epochs=1000) # 预测输出值 y_test = model.predict(x_test) print(f"输入值: {x_test[0][0]}, 输出值: {y_test}")

下面的这段python代码,哪里有错误,修改一下:import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt import pandas as pd import torch import torch.nn as nn from torch.autograd import Variable from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler training_set = pd.read_csv('CX2-36_1971.csv') training_set = training_set.iloc[:, 1:2].values def sliding_windows(data, seq_length): x = [] y = [] for i in range(len(data) - seq_length): _x = data[i:(i + seq_length)] _y = data[i + seq_length] x.append(_x) y.append(_y) return np.array(x), np.array(y) sc = MinMaxScaler() training_data = sc.fit_transform(training_set) seq_length = 1 x, y = sliding_windows(training_data, seq_length) train_size = int(len(y) * 0.8) test_size = len(y) - train_size dataX = Variable(torch.Tensor(np.array(x))) dataY = Variable(torch.Tensor(np.array(y))) trainX = Variable(torch.Tensor(np.array(x[1:train_size]))) trainY = Variable(torch.Tensor(np.array(y[1:train_size]))) testX = Variable(torch.Tensor(np.array(x[train_size:len(x)]))) testY = Variable(torch.Tensor(np.array(y[train_size:len(y)]))) class LSTM(nn.Module): def __init__(self, num_classes, input_size, hidden_size, num_layers): super(LSTM, self).__init__() self.num_classes = num_classes self.num_layers = num_layers self.input_size = input_size self.hidden_size = hidden_size self.seq_length = seq_length self.lstm = nn.LSTM(input_size=input_size, hidden_size=hidden_size, num_layers=num_layers, batch_first=True) self.fc = nn.Linear(hidden_size, num_classes) def forward(self, x): h_0 = Variable(torch.zeros( self.num_layers, x.size(0), self.hidden_size)) c_0 = Variable(torch.zeros( self.num_layers, x.size(0), self.hidden_size)) # Propagate input through LSTM ula, (h_out, _) = self.lstm(x, (h_0, c_0)) h_out = h_out.view(-1, self.hidden_size) out = self.fc(h_out) return out num_epochs = 2000 learning_rate = 0.001 input_size = 1 hidden_size = 2 num_layers = 1 num_classes = 1 lstm = LSTM(num_classes, input_size, hidden_size, num_layers) criterion = torch.nn.MSELoss() # mean-squared error for regression optimizer = torch.optim.Adam(lstm.parameters(), lr=learning_rate) # optimizer = torch.optim.SGD(lstm.parameters(), lr=learning_rate) runn = 10 Y_predict = np.zeros((runn, len(dataY))) # Train the model for i in range(runn): print('Run: ' + str(i + 1)) for epoch in range(num_epochs): outputs = lstm(trainX) optimizer.zero_grad() # obtain the loss function loss = criterion(outputs, trainY) loss.backward() optimizer.step() if epoch % 100 == 0: print("Epoch: %d, loss: %1.5f" % (epoch, loss.item())) lstm.eval() train_predict = lstm(dataX) data_predict = train_predict.data.numpy() dataY_plot = dataY.data.numpy() data_predict = sc.inverse_transform(data_predict) dataY_plot = sc.inverse_transform(dataY_plot) Y_predict[i,:] = np.transpose(np.array(data_predict)) Y_Predict = np.mean(np.array(Y_predict)) Y_Predict_T = np.transpose(np.array(Y_Predict))

import numpy as np from sklearn import datasets from sklearn.linear_model import LinearRegression np.random.seed(10) class Newton(object): def init(self,epochs=50): self.W = None self.epochs = epochs def get_loss(self, X, y, W,b): """ 计算损失 0.5sum(y_pred-y)^2 input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 W(2 dim np.array):线性回归模型权重矩阵 output:损失函数值 """ #print(np.dot(X,W)) loss = 0.5np.sum((y - np.dot(X,W)-b)2) return loss def first_derivative(self,X,y): """ 计算一阶导数g = (y_pred - y)*x input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 W(2 dim np.array):线性回归模型权重矩阵 output:损失函数值 """ y_pred = np.dot(X,self.W) + self.b g = np.dot(X.T, np.array(y_pred - y)) g_b = np.mean(y_pred-y) return g,g_b def second_derivative(self,X,y): """ 计算二阶导数 Hij = sum(X.T[i]X.T[j]) input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 output:损失函数值 """ H = np.zeros(shape=(X.shape[1],X.shape[1])) H = np.dot(X.T, X) H_b = 1 return H, H_b def fit(self, X, y): """ 线性回归 y = WX + b拟合,牛顿法求解 input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 output:拟合的线性回归 """ self.W = np.random.normal(size=(X.shape[1])) self.b = 0 for epoch in range(self.epochs): g,g_b = self.first_derivative(X,y) # 一阶导数 H,H_b = self.second_derivative(X,y) # 二阶导数 self.W = self.W - np.dot(np.linalg.pinv(H),g) self.b = self.b - 1/H_bg_b print("itration:{} ".format(epoch), "loss:{:.4f}".format( self.get_loss(X, y , self.W,self.b))) def predict(): """ 需要自己实现的代码 """ pass def normalize(x): return (x - np.min(x))/(np.max(x) - np.min(x)) if name == "main": np.random.seed(2) X = np.random.rand(100,5) y = np.sum(X3 + X**2,axis=1) print(X.shape, y.shape) # 归一化 X_norm = normalize(X) X_train = X_norm[:int(len(X_norm)*0.8)] X_test = X_norm[int(len(X_norm)*0.8):] y_train = y[:int(len(X_norm)0.8)] y_test = y[int(len(X_norm)0.8):] # 牛顿法求解回归问题 newton=Newton() newton.fit(X_train, y_train) y_pred = newton.predict(X_test,y_test) print(0.5np.sum((y_test - y_pred)**2)) reg = LinearRegression().fit(X_train, y_train) y_pred = reg.predict(X_test) print(0.5np.sum((y_test - y_pred)**2)) ——修改代码中的问题,并补全缺失的代码,实现牛顿最优化算法

最新推荐

recommend-type

国内移动端APP月活跃(MAU)Top5000 数据整理

国内移动端APP月活跃(MAU)Top5000 时间范围:2020年-2022年 具有一定参考价值 csv格式
recommend-type

和平巨魔跨进成免费.ipa

和平巨魔跨进成免费.ipa
recommend-type

藏经阁-应用多活技术白皮书-40.pdf

本资源是一份关于“应用多活技术”的专业白皮书,深入探讨了在云计算环境下,企业如何应对灾难恢复和容灾需求。它首先阐述了在数字化转型过程中,容灾已成为企业上云和使用云服务的基本要求,以保障业务连续性和数据安全性。随着云计算的普及,灾备容灾虽然曾经是关键策略,但其主要依赖于数据级别的备份和恢复,存在数据延迟恢复、高成本以及扩展性受限等问题。 应用多活(Application High Availability,简称AH)作为一种以应用为中心的云原生容灾架构,被提出以克服传统灾备的局限。它强调的是业务逻辑层面的冗余和一致性,能在面对各种故障时提供快速切换,确保服务不间断。白皮书中详细介绍了应用多活的概念,包括其优势,如提高业务连续性、降低风险、减少停机时间等。 阿里巴巴作为全球领先的科技公司,分享了其在应用多活技术上的实践历程,从早期集团阶段到云化阶段的演进,展示了企业在实际操作中的策略和经验。白皮书还涵盖了不同场景下的应用多活架构,如同城、异地以及混合云环境,深入剖析了相关的技术实现、设计标准和解决方案。 技术分析部分,详细解析了应用多活所涉及的技术课题,如解决的技术问题、当前的研究状况,以及如何设计满足高可用性的系统。此外,从应用层的接入网关、微服务组件和消息组件,到数据层和云平台层面的技术原理,都进行了详尽的阐述。 管理策略方面,讨论了应用多活的投入产出比,如何平衡成本和收益,以及如何通过能力保鲜保持系统的高效运行。实践案例部分列举了不同行业的成功应用案例,以便读者了解实际应用场景的效果。 最后,白皮书展望了未来趋势,如混合云多活的重要性、应用多活作为云原生容灾新标准的地位、分布式云和AIOps对多活的推动,以及在多云多核心架构中的应用。附录则提供了必要的名词术语解释,帮助读者更好地理解全文内容。 这份白皮书为企业提供了全面而深入的应用多活技术指南,对于任何寻求在云计算时代提升业务韧性的组织来说,都是宝贵的参考资源。
recommend-type

管理建模和仿真的文件

管理Boualem Benatallah引用此版本:布阿利姆·贝纳塔拉。管理建模和仿真。约瑟夫-傅立叶大学-格勒诺布尔第一大学,1996年。法语。NNT:电话:00345357HAL ID:电话:00345357https://theses.hal.science/tel-003453572008年12月9日提交HAL是一个多学科的开放存取档案馆,用于存放和传播科学研究论文,无论它们是否被公开。论文可以来自法国或国外的教学和研究机构,也可以来自公共或私人研究中心。L’archive ouverte pluridisciplinaire
recommend-type

MATLAB矩阵方程求解与机器学习:在机器学习算法中的应用

![matlab求解矩阵方程](https://img-blog.csdnimg.cn/041ee8c2bfa4457c985aa94731668d73.png) # 1. MATLAB矩阵方程求解基础** MATLAB中矩阵方程求解是解决线性方程组和矩阵方程的关键技术。本文将介绍MATLAB矩阵方程求解的基础知识,包括矩阵方程的定义、求解方法和MATLAB中常用的求解函数。 矩阵方程一般形式为Ax=b,其中A为系数矩阵,x为未知数向量,b为常数向量。求解矩阵方程的过程就是求解x的值。MATLAB提供了多种求解矩阵方程的函数,如solve、inv和lu等。这些函数基于不同的算法,如LU分解
recommend-type

触发el-menu-item事件获取的event对象

触发`el-menu-item`事件时,会自动传入一个`event`对象作为参数,你可以通过该对象获取触发事件的具体信息,例如触发的元素、鼠标位置、键盘按键等。具体可以通过以下方式获取该对象的属性: 1. `event.target`:获取触发事件的目标元素,即`el-menu-item`元素本身。 2. `event.currentTarget`:获取绑定事件的元素,即包含`el-menu-item`元素的`el-menu`组件。 3. `event.key`:获取触发事件时按下的键盘按键。 4. `event.clientX`和`event.clientY`:获取触发事件时鼠标的横纵坐标
recommend-type

藏经阁-阿里云计算巢加速器:让优秀的软件生于云、长于云-90.pdf

阿里云计算巢加速器是阿里云在2022年8月飞天技术峰会上推出的一项重要举措,旨在支持和服务于企业服务领域的创新企业。通过这个平台,阿里云致力于构建一个开放的生态系统,帮助软件企业实现从云端诞生并持续成长,增强其竞争力。该加速器的核心价值在于提供1对1的技术专家支持,确保ISV(独立软件供应商)合作伙伴能获得与阿里云产品同等的技术能力,从而保障用户体验的一致性。此外,入选的ISV还将享有快速在钉钉和云市场上线的绿色通道,以及与行业客户和投资机构的对接机会,以加速业务发展。 活动期间,包括百奥利盟、极智嘉、EMQ、KodeRover、MemVerge等30家企业成为首批计算巢加速器成员,与阿里云、钉钉以及投资界专家共同探讨了技术进步、产品融合、战略规划和资本市场的关键议题。通过这次合作,企业可以借助阿里云的丰富资源和深厚技术实力,应对数字化转型中的挑战,比如精准医疗中的数据处理加速、物流智慧化的升级、数字孪生的普及和云原生图数据库的构建。 阿里云计算巢加速器不仅是一个技术支持平台,也是企业成长的催化剂。它通过举办类似2023年2月的集结活动,展示了如何通过云计算生态的力量,帮助企业在激烈的竞争中找到自己的定位,实现可持续发展。参与其中的优秀企业如神策和ONES等,都在这个平台上得到了加速和赋能,共同推动了企业服务领域的创新与进步。总结来说,阿里云计算巢加速器是一个集技术、资源和生态支持于一体的全方位服务平台,旨在帮助企业软件产业在云端绽放光彩。
recommend-type

"互动学习:行动中的多样性与论文攻读经历"

多样性她- 事实上SCI NCES你的时间表ECOLEDO C Tora SC和NCESPOUR l’Ingén学习互动,互动学习以行动为中心的强化学习学会互动,互动学习,以行动为中心的强化学习计算机科学博士论文于2021年9月28日在Villeneuve d'Asq公开支持马修·瑟林评审团主席法布里斯·勒菲弗尔阿维尼翁大学教授论文指导奥利维尔·皮耶昆谷歌研究教授:智囊团论文联合主任菲利普·普雷教授,大学。里尔/CRISTAL/因里亚报告员奥利维耶·西格德索邦大学报告员卢多维奇·德诺耶教授,Facebook /索邦大学审查员越南圣迈IMT Atlantic高级讲师邀请弗洛里安·斯特鲁布博士,Deepmind对于那些及时看到自己错误的人...3谢谢你首先,我要感谢我的两位博士生导师Olivier和Philippe。奥利维尔,"站在巨人的肩膀上"这句话对你来说完全有意义了。从科学上讲,你知道在这篇论文的(许多)错误中,你是我可以依
recommend-type

MATLAB矩阵方程求解与数据分析:在数据分析中的应用与案例

![MATLAB矩阵方程求解与数据分析:在数据分析中的应用与案例](https://img-blog.csdnimg.cn/img_convert/007dbf114cd10afca3ca66b45196c658.png) # 1. MATLAB矩阵方程求解理论基础** MATLAB中矩阵方程求解是数值分析中一个重要的课题。矩阵方程的形式一般为`Ax = b`,其中`A`是一个系数矩阵,`x`是未知向量,`b`是常数向量。求解矩阵方程的方法有很多,包括直接求解法和迭代求解法。 直接求解法通过对系数矩阵`A`进行分解,将矩阵方程转化为求解三角形方程组或线性方程组,从而得到未知向量`x`。常见
recommend-type

abap dialog单选框画屏

在ABAP中,可以使用Dialog Programming来创建屏幕和用户界面。要创建一个ABAP Dialog单选框画屏,可以按照以下步骤进行操作: 1. 首先,在ABAP编辑器中创建一个新的屏幕画面(Screen Painter)。 2. 在屏幕画面上,选择“元素”工具栏中的“单选按钮”(Radio Button)工具。 3. 在屏幕上点击并拖动鼠标,绘制一个单选按钮的区域。 4. 在属性窗口中,为单选按钮指定一个唯一的名称和描述。 5. 可以选择设置单选按钮的默认状态(选中或未选中)。 6. 如果需要,可以在屏幕上添加其他的单选按钮。 7. 完成屏幕设计后,保存并激活屏幕画面。 在A