蒙特卡洛交叉验证去除异常样本代码
时间: 2023-11-12 18:13:07 浏览: 62
蒙特卡洛交叉验证是一种基于随机采样的交叉验证方法,可以去除异常样本的影响。其基本思想是通过反复随机抽样,将数据集分为训练集和验证集,然后对模型进行训练和评估,最终通过统计分析得出模型的性能指标。
具体到去除异常样本的操作,可以在每次抽样之前,先通过一些统计方法(如箱线图、3σ原则等)确定异常样本的位置,然后将其从训练集和验证集中剔除。这样,在反复训练和验证的过程中,异常样本的影响会被降到最小。
以下是使用 Python 实现蒙特卡洛交叉验证去除异常样本的代码示例:
```python
import numpy as np
from sklearn.model_selection import ShuffleSplit
from sklearn.metrics import mean_squared_error
def monte_carlo_cv(X, y, model, n_splits=100, test_size=0.3):
scores = []
for train_index, test_index in ShuffleSplit(n_splits=n_splits, test_size=test_size).split(X):
X_train, y_train = X[train_index], y[train_index]
X_test, y_test = X[test_index], y[test_index]
# 计算异常样本位置
q1 = np.percentile(y_train, 25)
q3 = np.percentile(y_train, 75)
iqr = q3 - q1
lower = q1 - 1.5 * iqr
upper = q3 + 1.5 * iqr
outliers = np.logical_or(y_train < lower, y_train > upper)
# 剔除异常样本
X_train = X_train[~outliers]
y_train = y_train[~outliers]
# 训练模型并评估性能
model.fit(X_train, y_train)
y_pred = model.predict(X_test)
score = mean_squared_error(y_test, y_pred)
scores.append(score)
return np.mean(scores)
```
其中,`X` 和 `y` 分别为特征和目标变量的数据,`model` 为待训练的模型,`n_splits` 为随机抽样的次数,`test_size` 为验证集的比例。在每次抽样之前,先计算训练集中的异常样本位置,并通过 `outliers` 布尔型数组将其剔除。然后,使用剔除后的训练集训练模型,并在验证集上计算均方误差(MSE)。最后,将所有抽样的 MSE 求平均作为模型的性能指标。