蒙特卡洛模拟远期利率路径matlab代码

下面是一个简单的使用蒙特卡洛模拟方法生成远期利率路径的 Matlab 代码示例：

% 定义模拟参数
numPaths = 1000;   % 模拟路径数量
numSteps = 252;   % 时间步数
dt = 1/252;       % 时间步长
r0 = 0.05;        % 初始利率
sigma = 0.1;      % 利率波动率
kappa = 0.1;      % 利率回归速度
theta = 0.05;     % 长期均值

% 初始化利率路径矩阵
rPaths = zeros(numPaths, numSteps);

% 生成利率路径
for i = 1:numPaths
    r = r0;
    for j = 1:numSteps
        dW = sqrt(dt) * randn;  % 随机数
        dr = kappa * (theta - r) * dt + sigma * dW;
        r = r + dr;
        rPaths(i, j) = r;
    end
end

% 绘制利率路径图
figure;
plot(1:numSteps, rPaths);
title('Monte Carlo Simulation of Forward Rate Paths');
xlabel('Time Step');
ylabel('Forward Rate');

这段代码使用了随机数生成器 `randn` 生成正态分布的随机数，通过欧拉方法进行离散化模拟。利率路径以矩阵 `rPaths` 的形式存储，并最后通过 `plot` 函数绘制出来。

请注意，这只是一个简单的示例，实际应用中可能需要考虑更多的模型和参数。建议仔细研究相关文献，并根据具体需求进行调整和改进。