import tushare as ts import os import numpy as np import pandas as pd
时间: 2023-11-14 14:07:32 浏览: 39
这段代码主要是导入了tushare、os、numpy和pandas四个库。其中,tushare是一个金融数据接口包,可以获取股票、基金、期货等金融数据;os是Python的操作系统接口,可以用来调用操作系统提供的功能;numpy是Python中数值计算的基础库,提供了大量的数值计算函数;pandas是Python中用于数据分析的库,提供了Series和DataFrame两种数据结构和相应的数据处理函数。
相关问题
import pandas as pd import numpy as np import tushare as ts from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler import matplotlib.pyplot as plt import mplfinance as mpf from tensorflow.keras.models import Sequential from tensorflow.keras.layers import Dense, LSTM
这是一段 Python 代码,导入了一些常用的数据分析和机器学习库,包括 Pandas、NumPy、Tushare、Sklearn、Matplotlib、mplfinance 和 TensorFlow。其中,Pandas 用于数据处理和分析,NumPy 用于科学计算,Tushare 用于获取股票数据,Sklearn 用于数据预处理,Matplotlib 和 mplfinance 用于数据可视化,TensorFlow 用于机器学习建模。这段代码还定义了一个 Sequential 模型,并导入了 Dense 和 LSTM 层,用于搭建神经网络模型。
import matplotlib.pyplot as plt import tushare as ts import pandas as pd import numpy as np from hmmlearn import hmm import sklearn from sklearn.model_selection import train_test_split df=ts.get_hist_data('600519',start='2019-01-01',end='2021-03-31') #让时间顺序从过去到现在 df=df.iloc[::-1] #选择收盘价作为预测目标 #将close列提取,并按行数由函数自动计算、列数为1转换为二维数组 y=df['close'].values.reshape(-1, 1) #数据标准化处理 y=(y-np.mean(y))/np.std(y) #拆分数据集:确定训练数据集和测试数据集 train_data,test_data=train_test_split(y,test_size=0.3,random_state=42) #训练一个高斯分布的隐马尔科夫模型 #状态空间数目设置 n_state=2 HMMmodel=hmm.GaussianHMM(n_components=n_state,n_iter=100) HMMmodel.fit(train_data) #在测试集上进行预测 #计算RMSE #在马尔可夫模型中,我们使用decode方法对模型进行预测,返回的是最可能的隐藏状态序列,也就是每个时间步的状态值;而在隐马尔可夫模型中,我们使用predict方法对模型进行预测,返回的是最可能的观测序列,也就是在给定模型和观测条件下,最可能的观测序列。 pred=HMMmodel.decode() rmse=np.sqrt(((test_data-pred)**2).mean()) #可视化训练数据、测试数据和模型预测结果 plt.plot(y,label='Acutal') plt.plot(range(len(train_data), len(train_data)+len(test_data)), pred, label='Predicted') plt.legend() plt.show()报错上面的信息
这段代码中出现了以下几个问题:
1. 在导入 tushare、pandas、numpy 和 sklearn 库时没有加入相应的包名,需要在库名前加入包名,例如:
```python
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
import numpy as np
from hmmlearn import hmm
import sklearn
from sklearn.model_selection import train_test_split
df = ts.get_hist_data('600519', start='2019-01-01', end='2021-03-31')
```
2. 在拆分数据集时,由于数据集是二维数组,需要对 test_size 参数进行修改,例如:
```python
train_data, test_data = train_test_split(y, test_size=0.3, random_state=42)
```
3. 在训练 HMM 模型时,传入的数据应该是 train_data,而不是 y,例如:
```python
HMMmodel = hmm.GaussianHMM(n_components=n_state, n_iter=100)
HMMmodel.fit(train_data)
```
4. 在使用 HMM 模型进行预测时,应该使用 predict 方法,而不是 decode 方法,例如:
```python
pred = HMMmodel.predict(test_data)
```
5. 在计算 RMSE 时,预测值应该是 pred,而不是 decode() 的返回值,例如:
```python
rmse = np.sqrt(((test_data - pred) ** 2).mean())
```
综上所述,修改后的代码如下:
```python
import matplotlib.pyplot as plt
import tushare as ts
import pandas as pd
import numpy as np
from hmmlearn import hmm
import sklearn
from sklearn.model_selection import train_test_split
df = ts.get_hist_data('600519', start='2019-01-01', end='2021-03-31')
df = df.iloc[::-1]
y = df['close'].values.reshape(-1, 1)
y = (y - np.mean(y)) / np.std(y)
train_data, test_data = train_test_split(y, test_size=0.3, random_state=42)
n_state = 2
HMMmodel = hmm.GaussianHMM(n_components=n_state, n_iter=100)
HMMmodel.fit(train_data)
pred = HMMmodel.predict(test_data)
rmse = np.sqrt(((test_data - pred) ** 2).mean())
plt.plot(y, label='Actual')
plt.plot(range(len(train_data), len(train_data) + len(test_data)), pred, label='Predicted')
plt.legend()
plt.show()
```