根据模型结果,绘制不同copula模型(正态 copula、tCopula、claytonCopula、gumbelCopula、frankCopula)的联合分布图,给出r代码

时间: 2023-07-10 10:39:57 浏览: 64
为了绘制不同copula模型的联合分布图,我们需要使用以下步骤: 1. 生成正态分布随机变量X和Y。 2. 将X和Y变换为指定分布(例如t分布)的随机变量。 3. 用不同的copula模型拟合变换后的随机变量,并计算联合概率密度函数。 4. 绘制联合概率密度函数的等高线图。 下面是一个示例R代码,可以帮助你完成这些步骤: ``` library(copula) # 生成正态分布随机变量 x <- rnorm(1000) y <- rnorm(1000) # 将X和Y变换为t分布的随机变量 x <- qt(pnorm(x), df = 5) y <- qt(pnorm(y), df = 5) # 拟合不同的copula模型并计算联合概率密度函数 norm_cop <- normalCopula(param=0.5, dim=2) t_cop <- tCopula(param=0.5, dim=2) clayton_cop <- claytonCopula(param=1.5, dim=2) gumbel_cop <- gumbelCopula(param=2, dim=2) frank_cop <- frankCopula(param=2, dim=2) norm_cop_fit <- fitCopula(norm_cop, cbind(x, y), method="ml") t_cop_fit <- fitCopula(t_cop, cbind(x, y), method="ml") clayton_cop_fit <- fitCopula(clayton_cop, cbind(x, y), method="ml") gumbel_cop_fit <- fitCopula(gumbel_cop, cbind(x, y), method="ml") frank_cop_fit <- fitCopula(frank_cop, cbind(x, y), method="ml") norm_pdf <- dCopula(cbind(pnorm(x), pnorm(y)), norm_cop_fit@fit$par, "d") t_pdf <- dCopula(cbind(pt(x, df=5), pt(y, df=5)), t_cop_fit@fit$par, "d") clayton_pdf <- dCopula(cbind(pnorm(x), pnorm(y)), clayton_cop_fit@fit$par, "d") gumbel_pdf <- dCopula(cbind(pnorm(x), pnorm(y)), gumbel_cop_fit@fit$par, "d") frank_pdf <- dCopula(cbind(pnorm(x), pnorm(y)), frank_cop_fit@fit$par, "d") # 绘制等高线图 par(mfrow=c(2,3)) contour(pnorm(x), pnorm(y), norm_pdf, main="Normal Copula") contour(pt(x, df=5), pt(y, df=5), t_pdf, main="t Copula") contour(pnorm(x), pnorm(y), clayton_pdf, main="Clayton Copula") contour(pnorm(x), pnorm(y), gumbel_pdf, main="Gumbel Copula") contour(pnorm(x), pnorm(y), frank_pdf, main="Frank Copula") ``` 这个代码将生成一个2x3的图形布局,每个图形显示一个不同copula模型的联合概率密度函数。你可以根据需要修改代码中的参数来更改模型、分布、参数等。

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