请帮我写一个蝶式价差策略的代码，matlab

蝶式价差策略是一种期权交易策略，它通过同时买入一只股票的两个较低行权价格的看涨期权和两只较高行权价格的看跌期权来构建。在Matlab中编写这样的策略，我们需要使用金融工具箱（FinToolbox），假设我们已经安装了这个库。

以下是一个简单的蝶式价差策略代码示例：

% 导入必要的金融函数库
addpath(genpath('finoptions')) % 如果你没有全局安装，需要指定路径

% 定义策略参数
S = 50;           % 股票当前价格
K1 = 48;          % 下限期权的执行价格
K2 = 52;          % 中间期权的执行价格
K3 = 56;          % 上限期权的执行价格
r = 0.05;         % 风险-free利率
T = 1;            % 到期时间 (年)
sigma = 0.2;      % 波动率
npaths = 1e4;     % 模拟路径数量

% 创建期权结构
callOptions = finopt('Call', S, K1, T, r, sigma);
putOptions = finopt('Put', S, K2, K3, T, r, sigma);

% 计算蝶式价差期权的成本
cost = sum(finoptionprice(callOptions) + 2*finoptionprice(putOptions));

% 创建模拟路径
stockPaths = black ScholesSimulation(S, r, sigma, T, npaths);

% 实施蝶式价差策略
deltaCallLow = finoptiondelta(callOptions);
deltaPutMid = finoptiondelta(putOptions);
deltaPutHigh = finoptiondelta(putOptions);

% 策略回报计算
payoffLow = max(stockPaths - K1, 0);
payoffMid = max(K2 - stockPaths, 0)^2;
payoffHigh = max(K3 - stockPaths, 0)^2;

strategyReturn = payoffLow - cost - deltaCallLow * stockPaths;
averageReturn = mean(strategyReturn);

% 结果显示
fprintf('Cost of the strategy: $%.2f\n', cost);
fprintf('Average return from the strategy: $%.2f\n', averageReturn);

注意：这只是一个基本的框架，实际应用中可能还需要考虑交易费用、填充期权等细节，并对策略收益进行风险调整。