python极大似然估计求参
时间: 2023-10-30 11:02:23 浏览: 129
极大似然估计是一种常用的参数估计方法,在Python中也可以很方便地实现。以下是一个简单的使用Python实现极大似然估计的示例程序:
1. 首先,我们导入必要的库,包括NumPy和SciPy的stats模块,用于生成数据和计算正态概率密度函数。
2. 然后,我们假设观测到的数据服从正态分布N(μ, σ^2),并设置真实的参数值μ_true和sigma_true。
3. 接下来,我们生成符合该分布的数据,使用NumPy的random.normal函数,并指定参数mu_true和sigma_true,大小为100。
4. 定义似然函数likelihood,它计算给定mu和sigma下观测数据的概率密度函数,并返回其乘积。我们使用SciPy的norm.pdf函数来计算概率密度函数。
5. 实现极大似然估计函数mle,它计算给定数据集的均值和标准差,即mu_hat和sigma_hat,并返回这两个估计值。
6. 接下来,我们定义mu和sigma的取值范围,并计算似然函数在这些取值下的值,存储在likelihood_vals数组中。
7. 最后,我们使用mle函数计算数据集的极大似然估计值mu_mle和sigma_mle。
8. 输出结果,包括真实参数值和估计参数值。
总结起来,使用Python实现极大似然估计的步骤包括:
- 定义观测数据的概率分布模型。
- 编写似然函数,计算给定参数值下观测数据的概率。
- 实现极大似然估计函数,计算参数的估计值。
- 运行程序,输出结果。
请注意,极大似然估计的求解可以通过求导数为0的自变量的值或者通过迭代调整参数的方法来实现。在这个示例程序中,我们使用了迭代调整参数的方法来计算参数的估计值。
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