2020版上交所Level-2行情接口详细指南

上海证券交易所的Level-2行情接口说明书是专为信息商及其他接入方的开发人员和Level-2行情技术支持人员设计的一份详细指南，它于2020年发布，版本为2.0.4，旨在提供LDDS系统中实时Level-2行情数据的接入方法。Level-2行情通常包含深度市场数据，对于高频交易和量化涨停板交易尤其关键，因为它提供了比Level-1更深的订单流信息，如最优限价、买卖盘价位、数量等。 文档内容详尽，从最早的版本1.0.0开始记录，每次更新都反映了市场数据部与上证所信息网络有限公司对市场规则和数据传递方式的调整。例如，早期版本引入了虚拟集合竞价匹配量单位的说明，交易日时间表的更新，以及交易状态字段值的增删改，如取消了虚拟集合竞价消息UA3107，改为通过行情快照消息UA3202来发送。2019年之后，文档涵盖了盘后固定价格交易的行情数据，增加了逐笔成交消息，并在2020年进一步调整了竞价逐笔成交消息的发布频率和接口细节，比如引入了BizIndex字段用于排序。 值得注意的是，这份说明书还包含了关于债券回购产品处理的说明，如闭市时间的调整，以及交易状态字段的精细化管理。对于用户数量上传接口的取消，也体现了技术发展和监管需求的变化。整体而言，这份接口说明书是一个动态反映市场变化和技术演进的重要参考资料，对于从事证券交易和数据分析的专业人士来说，理解和掌握它是至关重要的。