金融工程中的MATLAB随机模拟编程

"Stochastic Simulation and Applications in Finance with MATLAB Programs" 是一本关于金融随机模拟的书籍，作者包括Huu Tue Huynh, Van Son Lai和Issouf Soumaré，由John Wiley and Sons Ltd出版。这本书是Wiley Finance系列的一部分，旨在通过MATLAB编程教授金融工程中的随机模拟技术。 金融随机模拟是自1973年Black-Scholes-Merton的开创性工作以来，金融领域的重要发展。这个新领域金融工程的出现，彻底改变了金融市场。随着外汇、利率、商品等市场的波动性增加，衍生品（如期权、远期、期货、掉期、混合型和奇异衍生品以及信用衍生品等）的需求也随之增长。这些工具被用来度量、控制和管理风险，同时用于投机和利用套利机会。 本书详细探讨了如何使用MATLAB进行随机过程的建模和模拟，这是理解金融市场的关键工具。MATLAB是一种强大的计算环境，特别适合进行数值分析和复杂数学模型的构建。书中可能涵盖了诸如布朗运动、几何布朗运动、伊藤过程等随机过程的基础知识，以及如何用它们来模拟股票价格、利率和其他金融变量的行为。 此外，书中的MATLAB程序可能包括了蒙特卡洛模拟，这是一种估算金融衍生品定价的有效方法，尤其在处理非线性和路径依赖的衍生品时。读者可以学习如何编写和运行这些程序，以模拟各种金融场景，包括期权定价、风险管理和投资策略的优化。 除了基本的随机模拟，书中可能还涉及了高级话题，比如马尔科夫链、随机微分方程的数值解法、风险度量（如VaR(Value at Risk)）和波动率建模。对于金融工程的学生和从业人员来说，这是一本深入理解金融市场动态和风险管理的宝贵资源。 "Stochastic Simulation and Applications in Finance with MATLAB Programs" 提供了一个实践导向的学习平台，让读者能够运用数学模型和编程技能解决实际的金融问题。通过本书，读者不仅可以掌握随机模拟的基本概念，还能提升使用MATLAB解决金融问题的能力。