Matlab实现牛顿插值算法与图形仿真

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0 下载量 8 浏览量 更新于2024-12-12 收藏 612B ZIP 举报
资源摘要信息:"牛顿插值算法Matlab例程" 牛顿插值算法是一种用于多项式插值的数学方法,它通过构建一个多项式来实现对一组给定数据点的插值,使得该多项式在所有给定点上的函数值与已知值相等。牛顿插值法相比于拉格朗日插值法具有更强的可扩展性和更好的数值稳定性。在Matlab环境中,牛顿插值算法可以通过编写函数脚本或函数文件来实现。 牛顿插值法的基本思想是利用差商构建多项式。假设有一组数据点 (x0, y0), (x1, y1), ..., (xn, yn),其中 x0, x1, ..., xn 互不相同,牛顿插值多项式可以表示为: P(x) = a0 + a1(x - x0) + a2(x - x0)(x - x1) + ... + an(x - x0)(x - x1)...(x - xn-1) 这里的系数 a0, a1, ..., an 称为差商,它们是根据给定数据点计算得出的。第一个差商 a0 就是 y0,而更高阶的差商是通过递归关系计算出来的。 在Matlab中实现牛顿插值算法,可以编写一个脚本文件,该文件中包含了构造牛顿插值多项式的函数。Matlab具有强大的数值计算和图形可视化能力,因此在脚本中不仅可以实现插值多项式的计算,还可以通过Matlab的绘图功能展示插值结果和插值多项式的图形。 以给定的文件信息为例,"NEWTON.zip_newton_牛顿"是一个压缩包文件,其中包含了文件"NEWTON.m"。该文件应是一个Matlab函数文件,具体实现牛顿插值算法。文件名中的"m"表明这是一个Matlab文件,"NEWTON"可能是函数名或文件描述的名称。 在"NEWTON.m"文件中,可能会包含以下几个关键部分: 1. 输入参数:函数需要接受一组数据点作为输入,可能需要传入一个x值的数组和对应y值的数组。 2. 差商计算:函数会计算出用于构建牛顿插值多项式的差商数组。 3. 插值多项式构造:根据计算出的差商,构造出插值多项式 P(x)。 4. 结果输出:函数将输出插值结果,可能是在特定x值下的插值结果,或者是插值多项式的系数。 5. 图形仿真:如果描述中提到的“图形仿真”是在Matlab脚本中实现的,那么文件还应该包含用于绘制插值结果图形的代码部分。 使用牛顿插值法时,需要注意的是,虽然该方法在数据点数量较少时效率很高,但如果数据点数目非常多或者数据点分布在某个区间上非常密集,差商的计算可能会导致数值计算上的困难,因此在实际应用中需要根据具体问题选择合适的插值方法。 此外,牛顿插值法适用于连续函数的插值问题。如果函数在某些区间内变化非常剧烈,可能需要使用分段牛顿插值以提高插值的准确度和稳定性。在使用Matlab实现该算法时,用户应熟悉Matlab的基本操作和绘图功能,以确保算法能正确运行并能准确地展示插值结果。

优化这段代码 for j in n_components: estimator = PCA(n_components=j,random_state=42) pca_X_train = estimator.fit_transform(X_standard) pca_X_test = estimator.transform(X_standard_test) cvx = StratifiedKFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42) cost = [-5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15] gam = [3, 1, -1, -3, -5, -7, -9, -11, -13, -15] parameters =[{'kernel': ['rbf'], 'C': [2x for x in cost],'gamma':[2x for x in gam]}] svc_grid_search=GridSearchCV(estimator=SVC(random_state=42), param_grid=parameters,cv=cvx,scoring=scoring,verbose=0) svc_grid_search.fit(pca_X_train, train_y) param_grid = {'penalty':['l1', 'l2'], "C":[0.00001,0.0001,0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000], "solver":["newton-cg", "lbfgs","liblinear","sag","saga"] # "algorithm":['auto', 'ball_tree', 'kd_tree', 'brute'] } LR_grid = LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42) LR_grid_search = GridSearchCV(LR_grid, param_grid=param_grid, cv=cvx ,scoring=scoring,n_jobs=10,verbose=0) LR_grid_search.fit(pca_X_train, train_y) estimators = [ ('lr', LR_grid_search.best_estimator_), ('svc', svc_grid_search.best_estimator_), ] clf = StackingClassifier(estimators=estimators, final_estimator=LinearSVC(C=5, random_state=42),n_jobs=10,verbose=0) clf.fit(pca_X_train, train_y) estimators = [ ('lr', LR_grid_search.best_estimator_), ('svc', svc_grid_search.best_estimator_), ] param_grid = {'final_estimator':[LogisticRegression(C=0.00001),LogisticRegression(C=0.0001), LogisticRegression(C=0.001),LogisticRegression(C=0.01), LogisticRegression(C=0.1),LogisticRegression(C=1), LogisticRegression(C=10),LogisticRegression(C=100), LogisticRegression(C=1000)]} Stacking_grid =StackingClassifier(estimators=estimators,) Stacking_grid_search = GridSearchCV(Stacking_grid, param_grid=param_grid, cv=cvx, scoring=scoring,n_jobs=10,verbose=0) Stacking_grid_search.fit(pca_X_train, train_y) var = Stacking_grid_search.best_estimator_ train_pre_y = cross_val_predict(Stacking_grid_search.best_estimator_, pca_X_train,train_y, cv=cvx) train_res1=get_measures_gridloo(train_y,train_pre_y) test_pre_y = Stacking_grid_search.predict(pca_X_test) test_res1=get_measures_gridloo(test_y,test_pre_y) best_pca_train_aucs.append(train_res1.loc[:,"AUC"]) best_pca_test_aucs.append(test_res1.loc[:,"AUC"]) best_pca_train_scores.append(train_res1) best_pca_test_scores.append(test_res1) train_aucs.append(np.max(best_pca_train_aucs)) test_aucs.append(best_pca_test_aucs[np.argmax(best_pca_train_aucs)].item()) train_scores.append(best_pca_train_scores[np.argmax(best_pca_train_aucs)]) test_scores.append(best_pca_test_scores[np.argmax(best_pca_train_aucs)]) pca_comp.append(n_components[np.argmax(best_pca_train_aucs)]) print("n_components:") print(n_components[np.argmax(best_pca_train_aucs)])

2023-07-14 上传

import numpy as np from sklearn import datasets from sklearn.linear_model import LinearRegression np.random.seed(10) class Newton(object): def init(self,epochs=50): self.W = None self.epochs = epochs def get_loss(self, X, y, W,b): """ 计算损失 0.5sum(y_pred-y)^2 input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 W(2 dim np.array):线性回归模型权重矩阵 output:损失函数值 """ #print(np.dot(X,W)) loss = 0.5np.sum((y - np.dot(X,W)-b)2) return loss def first_derivative(self,X,y): """ 计算一阶导数g = (y_pred - y)*x input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 W(2 dim np.array):线性回归模型权重矩阵 output:损失函数值 """ y_pred = np.dot(X,self.W) + self.b g = np.dot(X.T, np.array(y_pred - y)) g_b = np.mean(y_pred-y) return g,g_b def second_derivative(self,X,y): """ 计算二阶导数 Hij = sum(X.T[i]X.T[j]) input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 output:损失函数值 """ H = np.zeros(shape=(X.shape[1],X.shape[1])) H = np.dot(X.T, X) H_b = 1 return H, H_b def fit(self, X, y): """ 线性回归 y = WX + b拟合,牛顿法求解 input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 output:拟合的线性回归 """ self.W = np.random.normal(size=(X.shape[1])) self.b = 0 for epoch in range(self.epochs): g,g_b = self.first_derivative(X,y) # 一阶导数 H,H_b = self.second_derivative(X,y) # 二阶导数 self.W = self.W - np.dot(np.linalg.pinv(H),g) self.b = self.b - 1/H_bg_b print("itration:{} ".format(epoch), "loss:{:.4f}".format( self.get_loss(X, y , self.W,self.b))) def predict(): """ 需要自己实现的代码 """ pass def normalize(x): return (x - np.min(x))/(np.max(x) - np.min(x)) if name == "main": np.random.seed(2) X = np.random.rand(100,5) y = np.sum(X3 + X**2,axis=1) print(X.shape, y.shape) # 归一化 X_norm = normalize(X) X_train = X_norm[:int(len(X_norm)*0.8)] X_test = X_norm[int(len(X_norm)*0.8):] y_train = y[:int(len(X_norm)0.8)] y_test = y[int(len(X_norm)0.8):] # 牛顿法求解回归问题 newton=Newton() newton.fit(X_train, y_train) y_pred = newton.predict(X_test,y_test) print(0.5np.sum((y_test - y_pred)**2)) reg = LinearRegression().fit(X_train, y_train) y_pred = reg.predict(X_test) print(0.5np.sum((y_test - y_pred)**2)) ——修改代码中的问题,并补全缺失的代码,实现牛顿最优化算法

2023-06-13 上传