使用改进的Newton-Raphson方法寻找方程根的Matlab代码

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资源摘要信息:"该文件包含一个名为 'newton_modif.m.zip' 的压缩包,其中包含 'newton_modif.m' 文件,这是一个Matlab代码文件。该代码实现了一个改进的牛顿-拉弗森(Newton-Raphson)方法,用于求解方程 g(x)=0 的根。牛顿-拉弗森方法是一种迭代算法,通过从初始猜测值 x0 开始,并使用函数 g 及其导数 g'(如果有的话)来逼近方程的根。'newton_modif' 函数旨在优化和改进传统的牛顿-拉弗森方法,提高其稳定性和收敛速度。 在 Matlab 中,函数 g 可以表示为: 1. 符号表达式,例如 'sin(x)'。 2. 符号变量,例如 'x' 和符号表达式 'sin(x)' 组合的 'g=sin(x)'。 3. 匿名函数句柄,例如 '@(x)sin(x)+x.*cos(x)'。 函数输入参数包括: - g:表示方程 g(x)=0 的函数,必须是一个@-syntax匿名函数句柄、符号表达式或者字符形式。 - x0:方程 g(x)=0 的初始猜测值,该值必须准备好作为数组输入。 - o:输出参数,用于控制算法的行为,例如,输出更多的调试信息或者控制收敛条件。 函数使用示例: 1. 当 g 是字符形式的表达式时,例如 g='sin(x)',x0=2,那么可以这样调用函数:y = newton_modif(g,x0,0)。 2. 当 g 是一个匿名函数句柄时,例如 g=@(x)sin(x)+x.*cos(x),x0=1,那么可以这样调用函数:y = newton_modif(g,x0,1)。 3. 当 g 是符号表达式时,例如 g=sin(x),那么可以这样调用函数:y = newton_modif(g,x0,1)。 'newton_modif' 函数的具体实现细节没有在描述中给出,但我们可以推断该函数至少包括以下步骤: - 验证输入函数 g 是否符合要求,以及初始猜测值 x0 是否合理。 - 初始化迭代过程,可能包括设置迭代次数的上限、容忍误差等。 - 进行迭代计算,每次迭代更新近似解 x,直至满足收敛条件或者达到迭代次数上限。 - 返回最终找到的近似根作为输出。 牛顿-拉弗森方法的一个关键优势是它的快速收敛性,特别是在函数 g(x) 的导数 g'(x) 易于计算时。然而,对于某些函数,传统的牛顿-拉弗森方法可能不会收敛到解,或者在某些情况下可能会非常慢。因此,'newton_modif' 函数很可能是对标准算法进行了修改或优化,比如引入了阻尼因子、使用二分法或其他策略来保证收敛性和稳定性。 该函数是 Matlab 开发中的一个重要组成部分,尤其在工程、物理和其他需要求解非线性方程的领域中非常有用。Matlab 的符号计算工具箱提供了强大的符号运算功能,而 'newton_modif' 函数则是一个高效利用这些功能的实例。 在实际应用中,用户应确保了解 Matlab 编程环境,熟悉函数句柄、符号表达式的使用,以及数值计算的基本原则。此外,理解算法的收敛条件和可能的异常情况对于编写高效的数值程序至关重要。 综上所述,'newton_modif.m.zip' 是一个对研究者和工程师有实际应用价值的工具,它提供了一种用于解决非线性方程的数值解法,并且能够适应各种复杂情况。"
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import numpy as np from sklearn import datasets from sklearn.linear_model import LinearRegression np.random.seed(10) class Newton(object): def init(self,epochs=50): self.W = None self.epochs = epochs def get_loss(self, X, y, W,b): """ 计算损失 0.5sum(y_pred-y)^2 input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 W(2 dim np.array):线性回归模型权重矩阵 output:损失函数值 """ #print(np.dot(X,W)) loss = 0.5np.sum((y - np.dot(X,W)-b)2) return loss def first_derivative(self,X,y): """ 计算一阶导数g = (y_pred - y)*x input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 W(2 dim np.array):线性回归模型权重矩阵 output:损失函数值 """ y_pred = np.dot(X,self.W) + self.b g = np.dot(X.T, np.array(y_pred - y)) g_b = np.mean(y_pred-y) return g,g_b def second_derivative(self,X,y): """ 计算二阶导数 Hij = sum(X.T[i]X.T[j]) input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 output:损失函数值 """ H = np.zeros(shape=(X.shape[1],X.shape[1])) H = np.dot(X.T, X) H_b = 1 return H, H_b def fit(self, X, y): """ 线性回归 y = WX + b拟合,牛顿法求解 input: X(2 dim np.array):特征 y(1 dim np.array):标签 output:拟合的线性回归 """ self.W = np.random.normal(size=(X.shape[1])) self.b = 0 for epoch in range(self.epochs): g,g_b = self.first_derivative(X,y) # 一阶导数 H,H_b = self.second_derivative(X,y) # 二阶导数 self.W = self.W - np.dot(np.linalg.pinv(H),g) self.b = self.b - 1/H_bg_b print("itration:{} ".format(epoch), "loss:{:.4f}".format( self.get_loss(X, y , self.W,self.b))) def predict(): """ 需要自己实现的代码 """ pass def normalize(x): return (x - np.min(x))/(np.max(x) - np.min(x)) if name == "main": np.random.seed(2) X = np.random.rand(100,5) y = np.sum(X3 + X**2,axis=1) print(X.shape, y.shape) # 归一化 X_norm = normalize(X) X_train = X_norm[:int(len(X_norm)*0.8)] X_test = X_norm[int(len(X_norm)*0.8):] y_train = y[:int(len(X_norm)0.8)] y_test = y[int(len(X_norm)0.8):] # 牛顿法求解回归问题 newton=Newton() newton.fit(X_train, y_train) y_pred = newton.predict(X_test,y_test) print(0.5np.sum((y_test - y_pred)**2)) reg = LinearRegression().fit(X_train, y_train) y_pred = reg.predict(X_test) print(0.5np.sum((y_test - y_pred)**2)) ——修改代码中的问题,并补全缺失的代码,实现牛顿最优化算法

2023-06-13 上传