RBF回归的MATLAB实现与非线性函数分析案例

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0 下载量 5 浏览量 更新于2024-10-15 收藏 3KB RAR 举报
本资源主要聚焦于径向基函数(Radial Basis Function, RBF)网络的回归分析,特别是通过MATLAB实现的非线性函数回归案例。径向基函数网络是一种用于函数逼近、时间序列分析和分类等任务的神经网络模型,其核心在于通过非线性转换将低维输入空间映射到高维空间,以实现复杂的函数逼近。 ### 径向基函数(RBF)网络简介 径向基函数网络是一种单层前馈神经网络,其主要特征是网络的隐藏单元(也称为神经元)使用径向基函数作为激活函数。径向基函数通常具有径向对称性,其输出只依赖于输入向量与神经元的中心向量之间的距离。最常用的径向基函数是高斯径向基函数(Gaussian RBF),其函数形式为: \[ \phi(\|x - c\|) = \exp\left(-\frac{\|x - c\|^2}{2\sigma^2}\right) \] 其中,\(x\) 是输入向量,\(c\) 是径向基函数的中心,\(\sigma\) 是函数的宽度参数,\(\|\cdot\|\) 表示向量的欧几里得范数。 ### RBF网络的工作原理 RBF网络通常由三层组成:输入层、隐藏层和输出层。输入层到隐藏层的连接权重通常为1,隐藏层的每个神经元使用一个径向基函数。隐藏层到输出层的连接权重则通过线性优化方法(如最小二乘法)来确定。 1. 输入层:直接接收输入信号。 2. 隐藏层:每个神经元通过径向基函数计算其响应。该层负责将输入数据映射到新的特征空间。 3. 输出层:通常由线性神经元组成,输出层的每个神经元的输出是隐藏层神经元输出的加权和。 ### RBF网络回归实现 RBF网络回归通常用于预测连续输出值的问题,如时间序列预测、非线性回归分析等。在回归问题中,目标是根据输入数据预测连续的输出值。RBF网络回归的实现步骤通常包括: 1. 初始化:选择中心点和宽度参数。中心点可以通过随机选择输入样本、使用K-means聚类方法或其他方法确定;宽度参数通常根据中心点间的距离确定。 2. 前向传播:将输入数据传递给隐藏层的径向基函数,计算隐藏层的输出。 3. 线性组合:隐藏层的输出通过线性组合得到网络的最终输出,即回归预测值。 4. 训练:最小化输出值和真实值之间的误差,通过调整隐藏层到输出层的线性权重来完成训练。 ### MATLAB实现RBF网络回归 在MATLAB环境中,可以通过编写脚本或使用内置函数库来实现RBF网络回归。MATLAB提供了一些工具箱,例如Neural Network Toolbox,可用于简化RBF网络的创建、训练和测试过程。 使用MATLAB实现RBF网络回归的一个基本流程可能包括: 1. 导入数据集,准备输入输出数据。 2. 初始化RBF网络,包括选择径向基函数类型和参数。 3. 利用MATLAB函数,如`newrb`或`newrbe`,创建并训练RBF网络。 4. 使用训练好的网络进行预测。 5. 分析预测结果,评估模型性能。 ### 案例7 RBF网络的回归-非线性函数回归的实现 在提供的文件中,案例7详细展示了如何使用MATLAB实现非线性函数的回归分析。案例可能包含以下步骤: - 定义一个具体的非线性函数作为回归的目标函数。 - 生成或获取用于训练和测试RBF网络的数据集。 - 使用MATLAB编写RBF网络的实现代码,包括网络结构的初始化、训练和预测。 - 输出回归模型的预测结果,并与实际值进行比较。 - 分析模型的预测性能,可能包括计算误差指标和绘制预测值与实际值的对比图。 通过本资源的学习,可以深入理解RBF网络的原理和应用,并掌握如何使用MATLAB工具进行非线性函数回归分析的技巧。这对于机器学习、数据分析和模式识别等领域的研究与开发工作具有重要意义。

优化这段代码 for j in n_components: estimator = PCA(n_components=j,random_state=42) pca_X_train = estimator.fit_transform(X_standard) pca_X_test = estimator.transform(X_standard_test) cvx = StratifiedKFold(n_splits=5, shuffle=True, random_state=42) cost = [-5, -3, -1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15] gam = [3, 1, -1, -3, -5, -7, -9, -11, -13, -15] parameters =[{'kernel': ['rbf'], 'C': [2x for x in cost],'gamma':[2x for x in gam]}] svc_grid_search=GridSearchCV(estimator=SVC(random_state=42), param_grid=parameters,cv=cvx,scoring=scoring,verbose=0) svc_grid_search.fit(pca_X_train, train_y) param_grid = {'penalty':['l1', 'l2'], "C":[0.00001,0.0001,0.001, 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000], "solver":["newton-cg", "lbfgs","liblinear","sag","saga"] # "algorithm":['auto', 'ball_tree', 'kd_tree', 'brute'] } LR_grid = LogisticRegression(max_iter=1000, random_state=42) LR_grid_search = GridSearchCV(LR_grid, param_grid=param_grid, cv=cvx ,scoring=scoring,n_jobs=10,verbose=0) LR_grid_search.fit(pca_X_train, train_y) estimators = [ ('lr', LR_grid_search.best_estimator_), ('svc', svc_grid_search.best_estimator_), ] clf = StackingClassifier(estimators=estimators, final_estimator=LinearSVC(C=5, random_state=42),n_jobs=10,verbose=0) clf.fit(pca_X_train, train_y) estimators = [ ('lr', LR_grid_search.best_estimator_), ('svc', svc_grid_search.best_estimator_), ] param_grid = {'final_estimator':[LogisticRegression(C=0.00001),LogisticRegression(C=0.0001), LogisticRegression(C=0.001),LogisticRegression(C=0.01), LogisticRegression(C=0.1),LogisticRegression(C=1), LogisticRegression(C=10),LogisticRegression(C=100), LogisticRegression(C=1000)]} Stacking_grid =StackingClassifier(estimators=estimators,) Stacking_grid_search = GridSearchCV(Stacking_grid, param_grid=param_grid, cv=cvx, scoring=scoring,n_jobs=10,verbose=0) Stacking_grid_search.fit(pca_X_train, train_y) var = Stacking_grid_search.best_estimator_ train_pre_y = cross_val_predict(Stacking_grid_search.best_estimator_, pca_X_train,train_y, cv=cvx) train_res1=get_measures_gridloo(train_y,train_pre_y) test_pre_y = Stacking_grid_search.predict(pca_X_test) test_res1=get_measures_gridloo(test_y,test_pre_y) best_pca_train_aucs.append(train_res1.loc[:,"AUC"]) best_pca_test_aucs.append(test_res1.loc[:,"AUC"]) best_pca_train_scores.append(train_res1) best_pca_test_scores.append(test_res1) train_aucs.append(np.max(best_pca_train_aucs)) test_aucs.append(best_pca_test_aucs[np.argmax(best_pca_train_aucs)].item()) train_scores.append(best_pca_train_scores[np.argmax(best_pca_train_aucs)]) test_scores.append(best_pca_test_scores[np.argmax(best_pca_train_aucs)]) pca_comp.append(n_components[np.argmax(best_pca_train_aucs)]) print("n_components:") print(n_components[np.argmax(best_pca_train_aucs)])

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