C++实现金融数值计算:衍生品定价
需积分: 9 195 浏览量
更新于2024-07-17
收藏 1.11MB PDF 举报
"Financial Numerical Recipes in C++ 是一本由 Bernt Arne Ødegaard 在2014年编写的关于使用C++实现金融衍生品定价算法的书籍。书中详细介绍了C++编程基础以及金融数学的相关概念,对于学习者来说,逻辑清晰、易于理解,并具有很高的实用价值。"
本书主要涵盖了以下几个方面的知识点:
1. **C++编程基础**:
- **编译与链接**:讨论了如何将源代码编译为可执行程序,以及链接库文件的过程。
- **C++程序结构**:包括基本类型、运算符、函数与库、模板和库的使用、流程控制、输入/输出操作、程序拆分以及命名空间的管理。
- **类的概念**:深入介绍了C++中的面向对象编程,通过类来扩展语言功能。
2. **矩阵工具**:
- **界面介绍**:书中可能提供了一个用于矩阵操作的初步界面或框架。
- **线性代数**:讲解了基本的矩阵操作和算术矩阵运算,如加法、减法、乘法等。
- **解线性方程组**:介绍了如何求解线性方程组的方法。
- **元素级操作**:讨论了对矩阵元素进行单独操作的技巧。
- **函数定义**:展示了如何在C++中定义和使用函数。
- **m文件**:可能是关于特定格式的脚本文件的使用。
- **流程控制**:涵盖了if语句、循环等控制结构。
- **绘图**:讲解如何在C++环境中进行图形绘制。
- **库的使用**:介绍了如何利用库来扩展功能。
- **参考资源**:提供了进一步学习的文献资料。
3. **时间价值**:
- **现值**:解释了现值的概念,它是未来现金流在当前的等价金额。
- **年度复利**:讨论了一种利率计算方式,即每年复利一次的情况。
- **内部收益率**:介绍了计算投资回报率的方法。
- **连续复利**:阐述了连续复利模型,以及如何计算相应的现值。
4. **债券**:
- **债券的金融理论**:可能涉及债券的定价、收益率曲线、久期和凸度等相关知识。
这本书是C++编程和金融工程领域的一个宝贵资源,适合对金融衍生品定价感兴趣并且有一定C++基础的学习者。通过学习,读者不仅可以掌握C++编程技术,还能理解金融衍生品的定价原理,并能够实现相关的算法。
2010-07-11 上传
2018-06-26 上传
2023-11-13 上传
2023-10-01 上传
2023-05-12 上传
2023-12-21 上传
2023-05-15 上传
2024-01-29 上传
2023-10-20 上传
![](https://profile-avatar.csdnimg.cn/default.jpg!1)
星晴free
- 粉丝: 0
- 资源: 2
最新资源
- 计算机人脸表情动画技术发展综述
- 关系数据库的关键字搜索技术综述:模型、架构与未来趋势
- 迭代自适应逆滤波在语音情感识别中的应用
- 概念知识树在旅游领域智能分析中的应用
- 构建is-a层次与OWL本体集成:理论与算法
- 基于语义元的相似度计算方法研究:改进与有效性验证
- 网格梯度多密度聚类算法:去噪与高效聚类
- 网格服务工作流动态调度算法PGSWA研究
- 突发事件连锁反应网络模型与应急预警分析
- BA网络上的病毒营销与网站推广仿真研究
- 离散HSMM故障预测模型:有效提升系统状态预测
- 煤矿安全评价:信息融合与可拓理论的应用
- 多维度Petri网工作流模型MD_WFN:统一建模与应用研究
- 面向过程追踪的知识安全描述方法
- 基于收益的软件过程资源调度优化策略
- 多核环境下基于数据流Java的Web服务器优化实现提升性能