C++实现金融数值计算：衍生品定价

"Financial Numerical Recipes in C++ 是一本由 Bernt Arne Ødegaard 在2014年编写的关于使用C++实现金融衍生品定价算法的书籍。书中详细介绍了C++编程基础以及金融数学的相关概念，对于学习者来说，逻辑清晰、易于理解，并具有很高的实用价值。" 本书主要涵盖了以下几个方面的知识点： 1. **C++编程基础**： - **编译与链接**：讨论了如何将源代码编译为可执行程序，以及链接库文件的过程。 - **C++程序结构**：包括基本类型、运算符、函数与库、模板和库的使用、流程控制、输入/输出操作、程序拆分以及命名空间的管理。 - **类的概念**：深入介绍了C++中的面向对象编程，通过类来扩展语言功能。 2. **矩阵工具**： - **界面介绍**：书中可能提供了一个用于矩阵操作的初步界面或框架。 - **线性代数**：讲解了基本的矩阵操作和算术矩阵运算，如加法、减法、乘法等。 - **解线性方程组**：介绍了如何求解线性方程组的方法。 - **元素级操作**：讨论了对矩阵元素进行单独操作的技巧。 - **函数定义**：展示了如何在C++中定义和使用函数。 - **m文件**：可能是关于特定格式的脚本文件的使用。 - **流程控制**：涵盖了if语句、循环等控制结构。 - **绘图**：讲解如何在C++环境中进行图形绘制。 - **库的使用**：介绍了如何利用库来扩展功能。 - **参考资源**：提供了进一步学习的文献资料。 3. **时间价值**： - **现值**：解释了现值的概念，它是未来现金流在当前的等价金额。 - **年度复利**：讨论了一种利率计算方式，即每年复利一次的情况。 - **内部收益率**：介绍了计算投资回报率的方法。 - **连续复利**：阐述了连续复利模型，以及如何计算相应的现值。 4. **债券**： - **债券的金融理论**：可能涉及债券的定价、收益率曲线、久期和凸度等相关知识。 这本书是C++编程和金融工程领域的一个宝贵资源，适合对金融衍生品定价感兴趣并且有一定C++基础的学习者。通过学习，读者不仅可以掌握C++编程技术，还能理解金融衍生品的定价原理，并能够实现相关的算法。