"本文将深入探讨交易次数控制在程序化交易策略中的应用,以及通过实例讲解如何实现这一策略。文章涵盖了持仓交易系统和日内交易系统的策略设计,特别是使用双均线交叉系统(DMACS)作为示例,展示了如何在实际交易中进行有效的交易次数管理和风险控制。"
在程序化交易中,交易次数控制是风险管理的关键环节,它有助于防止过度交易导致的亏损无限制扩大。通过在策略中增加失败次数限制,交易者可以设定一个阈值,当连续亏损达到这个次数后,系统将自动暂停交易,从而保护账户免受进一步损失。在给出的描述中,我们看到了两个变量`LongFailureCnts`和`ShortFailureCnts`分别记录了多头和空头交易的失败次数,以及一个参数`FailureLimit`用于设置允许的最大失败次数。
在持仓交易系统的设计中,遵循趋势跟踪的原则是常见的策略,目标是捕捉市场的主要波动。设计细节包括减少盘整期间的连续亏损,以及控制最大资金回撤。"截短亏损,让利润奔跑"是核心交易哲学,即及时止损卖出亏损的头寸,同时让盈利的头寸有更多机会获取更大的收益。
双均线交叉系统(DMACS)是一个简单但实用的趋势跟随策略,通过短期均线与长期均线的交叉来发出买入或卖出信号。例如,当短期均线上穿长期均线时,系统判断为上涨趋势,触发买入信号;反之,当短期均线下穿长期均线时,系统判断为下跌趋势,触发卖出信号。在DMACS_V1版本中,策略会根据交叉信号执行买卖操作,并且考虑了交易量(`Lots`)的设置。
在实际测试DMACS_V1策略时,不同交易品种的表现有所差异,这表明交易策略的适应性与市场环境密切相关。例如,铜(Cu000)、锌(ZN000)和橡胶(RU000)的测试结果显示,尽管净利润和最大回撤各有不同,但净利润/最大回撤比率表明,策略在一定程度上能够有效地控制风险并产生盈利。
总结来说,交易次数控制是程序化交易策略中风险管理的重要组成部分,通过设置失败次数限制可以有效防止单日亏损的无限扩大。双均线交叉策略提供了一个具体的实例,展示了如何结合交易次数控制实现策略的自动化执行。在实际应用中,交易者需要根据市场状况、交易品种特性以及自身的风险承受能力,调整和优化这些策略参数,以期在控制风险的同时提高交易效率和盈利能力。