kalman-卡尔曼滤波学习笔记.pdf

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学
习
卡
尔
曼
系
列
滤
波
器
-
直
达
算
法
本
质
 
author:
by 
⼯
程
院
 
余
红
松
(hongsong.yu@waytous.com) 
2018-05-15  
转载
和
基
于
此
⽂
档
编
辑
，
请
注
明
原
作
者
和
链
接
标
签
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叶
斯
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波
和
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斯
概
率
模
型
估
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, 
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式
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说
明
本
⽂
内
容
部
分
是
基
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参
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链
接
进
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摘
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和
编
辑
，
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⼰
的
阅
读
效
果
，
留
下
阅
读
的
笔
记
，
内
容
做
过
深
度
阅
读
和
改
动
，
参
照
部
分
版
权
属
于
原
作
者
所
有
。
学
习
卡
尔
曼
系
列
滤
波
器
-
直
达
算
法
本
质
1. 
写
在
最
前
2. 
卡
尔
曼
滤
波
器
公
式
2.1. 
公
式
2.1.1. 
状
态
模
型
版
本
2.1.2. 
概
率
分
布
版
本
2.2. 
关
于
公
式
3. 
公
式
理
解
3.1. 
基
于
概
率
模
型
的
递
推
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波
3.2. 
基
于
最
优
化
估
计
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(
极
⼤
似
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估
计
和
最
⼩
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3.3. 
卡
尔
曼
滤
波
器
本
质
3.4. 
参
考
链
接
4. 
公
式
推
导
4.1. 
基
于
⻉
叶
斯
的
概
率
分
布
模
型
4.1.1. 
⻉
叶
斯
滤
波
器
⽰
意
图
4.1.2.   
查
普
曼
-
科
莫
⾼
洛
夫
⽅
程
4.1.3.  
⻢
尔
科
夫
模
型
相
关
4.1.4. 
公
式
具
体
推
导
4.1.4.1. 
概
率
模
型
的
推
导
4.1.4.2. 
具
体
公
式
还
需
要
借
助
⾼
斯
滤
波
的
4.1.5. 
参
考
链
接
4.2. 
基
于
最
⼩
均
⽅
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的
公
式
推
导
思
路
4.2.1. 
参
考
链
接
5. 
数
学
基
础知
识
串
烧
5.1. 
概
率
5.1.1. 
基
础
公
式
5.1.2. 
⻉
叶
斯
相
关
5.1.3. 
各
种
估
计
的
概
念
5.1.3.1. 
基
础
概
念
5.1.3.2. 
模
型
预
测
5.1.3.3. 
参
数
估
计
5.1.3.3.1. 
点
估
计
⽅
法
5.1.3.3.2. 
矩
估
计
5.1.3.4. 
中
⼼
极
限
定
理
5.1.4. 
⾼
斯
分
布
(
正
态
分
布
)
和
相
关
特
性
5.1.4.1. 
多
元
⾼
斯
分
布
5.1.4.2. 
卡
尔
曼
滤
波
器
当
中
的
⾼
斯
分
布
6. 
推
荐
教
材
7. 
⾮
线
性
模
型
线
性
化
处
理
8. 
参
考
链
接