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对于对偶问题有很多有用的性质;解决原始优化问题的有效途径就是解决对偶问
题。 那么等号在什么条件下成立,就是之之乔条件。
KKT条条条件件件丨对偶问题 d
∗
与原始问题 p
∗
等价条件丩
丱.
∂
∂w
i
L丨w
∗
, α
∗
, β
∗
丩 丽 丰, i 丽 丱, ..., n
串.
∂
∂β
i
L丨w
∗
, α
∗
, β
∗
丩 丽 丰, i 丽 丱, ..., l
丳. α
∗
i
g
i
丨w
∗
丩 丽 丰, i 丽 丱, ..., k
临. g
i
丨w
∗
丩 ≤ 丰, i 丽 丱, ..., k
丵. α
i
≥ 丰, i 丽 丱, ..., k
由丳可知丬 当 α
i
> 丰 时,g
i
丨w
∗
丩 丽 丰
当 α
i
6丽 丰 时,g
i
丨w
∗
丩 丽 丰
1.4.5 利用对偶问题求解最优间隔分类器
利用拉格朗日对偶求 得原始问题的对偶问题,再解决对偶问题实现对原始问题的求
解。 这样做的好处是求解容易以及便于向非线性扩展。
原原原始始始问问问题题题
乭乩乮
w,b
丱
串
||w||
2
s.t. y
i
丨w · x
i
丫 b丩 − 丱 ≥ 丰, i 丽 丱, 串, ..., m
对对对偶偶偶问问问题题题
L丨w, b, α丩 丽
丱
串
||w||
2
−
m
X
i=1
α
i
乛y
(i)
丨w
T
x
(i)
丫 b丩 − 丱九
θ
D
丨α丩 丽 乭乩乮
w,b
L丨w, b, α丩
求解:
1
先最小化乬乡乧乲乡乮乧乩乡乮丮 L丨w, b, α丩
∇
w
L丨w, b, α丩 丽 w −
m
X
i=1
α
i
y
(i)
x
(i)
丽 丰
w 丽
m
X
i=1
α
i
y
(i)
x
(i)
∂
∂b
L丨w, b, α丩 丽
m
X
i=1
α
i
y
(i)
丽 丰
m
X
i=1
α
i
y
(i)
丽 丰
2
代入到原式:
L丨w, b, α丩
临丱