(2007
1
) caozhiguang@21cn.com
1
第三讲 数据的读入和预处理
在金融研究以及金融理论的实际应用上，大量的金融数据是不可或缺的。金
融理论提供了丰富的模型，但理论模型的实证检验需要大量的金融数据。金融模
型的实际应用也需要大量金融数据来估计或标定其中的参数。比如：资本资产定
价模型（）中
值的估计；期权定价中标的资产收益率的波动率
估计
等都
需 要 实 际 数 据 。 提 供 了 在 主 窗 口 直 接 输 入 和 利 用
、、
等函数直接读取数据两种方式。在主窗口直接输
入数据对于少量数据是合
适的，但金融领域的研究者和金融行业的金融理论应
用人士经常面临大量的金融 数据，利用 提供的内部函数直接读取数
据是非常必要的。由于大部分的
金融数据来自各种机构提供的数据库，这些数
据库数据的输出大多会支持
和文本文件的输出格式。因此本节介绍如
何利用 提供的 和
函数来读取和数据
文件。
．数据文件的读取
利用提供的函数可以方便地读取数据文件中的数值型数
据，
对于文件中的字符型变量将不读取或以（在
中
表示 不是一个数 ）表示。其最简单的调用格式为在
命令窗口输入： !"，其中 !为在自动搜
索文件夹下的
文件名，文件 !中的数值型数据矩阵赋值给变量
。 !可以不带
后缀。
上证综合指数文件
下面以上证综合指数为
例，给读者介绍如何使用读取数据。图显示
了上证综合指数的文件中的部分数据（仅显示了其中前#$行的数据），
其
中文件中的第一列为日期，第二列为与第一列日期相应的上证综合
指数。
由于日期型数据在中是可以与数值相互转化的，因而
是可以读取
日期型数据的。如果该文件位于自动搜索文件
夹下，比如：%&'!(')*'+ 。则在 命令窗口输入：
+"
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