优化交易策略与盘口模型编写教程

《盘口模型的语法及编写规则 - 数值分析》是一本专注于IT行业，特别是财经领域内的自动化交易教程，由朱晓临主编，于2014年发布。该书主要讲解了如何利用麦语言（一种编程语言）构建和优化盘口模型，以提升交易策略的效率和盈利能力。 书中详细阐述了盘口模型的构成和运作机制，包括两种主要的函数类型：引用数据类，如`Def_TickData`和`Offers`，用于获取实时或历史的市场数据；以及指令状态类函数，如`F_Sig`和`F_BuyPosition`，用于监控模型信号和当前持仓状态。作者特别强调了如何通过`PANZHENG`函数来识别盘整行情，避免无谓的交易，减少交易次数，从而提高收益率。 1.1 `PANZHENG`函数是关键技术之一，它通过比较不同周期的均线交叉来判断行情是否进入盘整阶段，返回1代表盘整，0则非盘整。在实际应用中，例如一个简单的均线交叉策略中，通过MA1（5日均线）和MA2（10日均线）的交叉，结合`CROSS`和`AUTOFILTER`指令，可以显著减少在盘整行情中的交易，从而降低损失。 2. 除了基本的盘口模型，书中还涵盖了多模型组合回测、资金管理模型的编写，如加码、回撤控制和资金曲线跟随模型，以及如何编写针对高频交易的策略，如追涨、辅助判断趋势和基差策略。这些高级技巧有助于交易者根据市场动态调整策略，提高整体交易效率。 3. 控制滑点是另一个重要的环节，作者解释了滑点产生的原因，并提供了编写策略来控制滑点的方法，这对于实现在高频率交易中保持稳定收益至关重要。 4. 后台程序化和远程监控也是本书涉及的内容，包括运行模组的设置和盘口模型运行池的设计，以及如何通过日志邮件进行远程监控和管理，确保模型在实际环境中的稳定运行。 综上，这本教材不仅涵盖了盘口模型的基础语法和编写规则，还深入探讨了高级应用技巧和实战操作，对于希望在自动化交易领域提升技能的读者来说，是一部极具价值的参考书籍。