优化交易策略与盘口模型编写教程
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更新于2024-08-07
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《盘口模型的语法及编写规则 - 数值分析》是一本专注于IT行业,特别是财经领域内的自动化交易教程,由朱晓临主编,于2014年发布。该书主要讲解了如何利用麦语言(一种编程语言)构建和优化盘口模型,以提升交易策略的效率和盈利能力。
书中详细阐述了盘口模型的构成和运作机制,包括两种主要的函数类型:引用数据类,如`Def_TickData`和`Offers`,用于获取实时或历史的市场数据;以及指令状态类函数,如`F_Sig`和`F_BuyPosition`,用于监控模型信号和当前持仓状态。作者特别强调了如何通过`PANZHENG`函数来识别盘整行情,避免无谓的交易,减少交易次数,从而提高收益率。
1.1 `PANZHENG`函数是关键技术之一,它通过比较不同周期的均线交叉来判断行情是否进入盘整阶段,返回1代表盘整,0则非盘整。在实际应用中,例如一个简单的均线交叉策略中,通过MA1(5日均线)和MA2(10日均线)的交叉,结合`CROSS`和`AUTOFILTER`指令,可以显著减少在盘整行情中的交易,从而降低损失。
2. 除了基本的盘口模型,书中还涵盖了多模型组合回测、资金管理模型的编写,如加码、回撤控制和资金曲线跟随模型,以及如何编写针对高频交易的策略,如追涨、辅助判断趋势和基差策略。这些高级技巧有助于交易者根据市场动态调整策略,提高整体交易效率。
3. 控制滑点是另一个重要的环节,作者解释了滑点产生的原因,并提供了编写策略来控制滑点的方法,这对于实现在高频率交易中保持稳定收益至关重要。
4. 后台程序化和远程监控也是本书涉及的内容,包括运行模组的设置和盘口模型运行池的设计,以及如何通过日志邮件进行远程监控和管理,确保模型在实际环境中的稳定运行。
综上,这本教材不仅涵盖了盘口模型的基础语法和编写规则,还深入探讨了高级应用技巧和实战操作,对于希望在自动化交易领域提升技能的读者来说,是一部极具价值的参考书籍。
2018-10-11 上传
2019-07-05 上传
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半夏256
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