使用Power Query M函数进行条件选股：涨停板与优化策略

"测试我们的条件-power query m functions 中文帮助" 本文主要探讨了在金融数据分析中如何使用Power Query M Functions进行条件测试和公式编写，特别是针对股票市场的条件选股策略。首先，文章介绍了量化的概念，即通过设定特定的数值标准（如涨幅超过9.99%视为涨停）来对市场数据进行分析。接着，它展示了如何编写简单的公式来判断股票是否涨停，例如，通过计算今日收盘价与昨日收盘价的比例（X:=CLOSE/REF(CLOSE,1)>1.0999）。 在条件测试部分，文章强调了测试功能的重要性，用于评估策略在历史数据中的表现。用户需要在条件选股界面中选择条件并设定测试时间和标准。例如，测试时间段从2000/01/01到2001/03/02，涉及583只股票，初始投资10万元。买入策略是在满足涨停条件时按收盘价买入，平仓条件包括5日后强制平仓、亏损达3%止损或利润达5%止盈。测试结果显示，达到5%获利要求的成功率为67.89%。 为了优化条件，文章提出了添加缩量条件（Y:=VOL<MA(VOL,5)），即当日成交量小于5日平均成交量。通过组合原有条件（X）和新条件（Y）形成新的测试条件（XAND Y），结果显示成功率达到80%。 在公式编写方面，文章提到了大智慧公式编辑器的基本概念，包括指标分析、条件选股、参数、周期和函数。指标分析是创建自定义分析条件，如KD和MA指标。条件选股则利用公式帮助筛选股票。参数是可调整的数值，如MA的天数，可以使用参数精灵进行修改。周期指的是分析数据的不同时间框架，如日线、分钟线或周线。函数是编写公式的核心，它们构成表达式，让电脑理解并执行用户的策略。 本文提供了金融数据条件测试和公式编写的入门指导，强调了量化分析和策略优化的重要性。同时，也鼓励用户根据自己的理解和市场洞察来创建和改进公式，以适应实战需求。