金融风险管理精要:第二版
"Elements of Financial Risk Management (2012 2nd ed. Christoffersen)" 是一本关于金融风险管理的畅销书,由Peter F. Christoffersen撰写,第二版增加了市场风险、信用风险以及整合风险的深入探讨。书中利用Excel进行实际操作练习,包括对金融危机的新数据,帮助读者运用自己的数据解决问题。本书的独特之处在于其统一的GARCH建模方法,既具有实证上的复杂性,又易于实施。此外,书中包含五个新增章节,更新了每章末尾的问题和练习,还提供了Excel解决方案手册,以逐步指导读者选择工具和解决问题。 在金融风险管理领域,本书涵盖了以下几个关键知识点: 1. **市场风险**:这是金融资产由于市场价格变动而面临的风险。市场风险包括股票风险、利率风险、汇率风险和商品价格风险等。作者通过实例和Excel练习,让读者理解如何量化和管理这些风险。 2. **信用风险**:涉及债务人可能违约的风险,即借款人无法按时偿还本金或利息。书中讨论了信用评级、违约概率模型(如Merton模型)、信用风险度量(如Credit Metrics)以及信用衍生品的使用。 3. **整合风险**:随着金融市场的全球化,市场风险与信用风险之间的关联性变得越来越重要。整合风险是指市场风险和信用风险相互作用产生的整体风险暴露。书中会介绍如何评估和管理这两种风险的交织影响。 4. **GARCH(Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity)模型**:这是一种用于估计时间序列波动性的统计模型,特别适用于金融市场数据。GARCH模型可以捕捉到历史波动对当前波动的影响,对于预测未来的风险波动很有用。 5. **风险管理工具选择与应用**:书中提供了一步一步的方法,教导读者根据具体问题选择合适的风险管理工具,并解决实际问题。这包括如何建立风险度量模型,如何构建风险报告,以及如何进行压力测试。 6. **实证分析**:通过最新的数据,尤其是金融危机期间的数据,读者可以了解到风险管理模型在极端情况下的表现和局限性,从而更好地理解和改进风险管理策略。 7. **Excel解决方案手册**:此书提供的Excel工具使读者能够使用自己的数据进行练习,这不仅加深了理论理解,也提高了实践操作能力。 8. **版权与许可**:尽管本书受版权保护,但提供了获取使用许可的途径,鼓励合法使用和分享知识。 这本书是金融风险管理专业人士和学生的重要参考资源,它通过理论与实践的结合,深入浅出地讲解了金融风险的各个方面,对于提升读者的风险识别、衡量和控制能力具有极高的价值。
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