融合动态与静态：Morgan Wahl的创意建筑作品集

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"Design Portfolio Morgan Wahl"是一份汇集了世界各地大学生在建筑设计领域展现出卓越才华的优秀毕业设计作品集。该作品集由Morgan Wahl整理，展示了其在不同项目中的创新思维和实践能力。其中包括两个核心项目——"Emergence Through Overlap" 和 "Graz Music Theater"，这两个项目的理念是探索如何通过形式、空间和环境的融合，创造出动态的空间体验，让使用者在移动和感知中被深度激发。 "Emergence Through Overlap"旨在将容器（建筑结构）与活动相融合，通过整合项目、空间和流线设计，使用户在互动中感受到平衡与不平衡的交替。建筑师利用形体的重叠，以及对功能和场地的细致考虑，创造出一种张力，使得每个部分既能独立运作，又相互影响，形成一个整体的均衡体验。例如，Graz Music Theater的设计就展示了这种理念的应用，通过空间布局和功能区间的交互，为观众带来沉浸式音乐体验。 此外，作品集中还包括了"COUNTERREFORMATION ART AND ARCHITECTURE MUSEUM"，这个展览项目可能是在意大利文化研究所举办的，展示了艺术与建筑的跨界合作，突显了Morgan Wahl对于跨学科设计理念的探索。"Cartoneros Library"则可能是对可持续材料和设计的实践，通过创新的方式处理废弃物，体现了绿色建筑的理念。 "Independent Living Center"和"Renovation/Historic Preservation"部分展示了Morgan Wahl在改造和保护历史遗产方面的专业知识，强调了对传统与现代融合的考量。这些项目不仅关注建筑的美学，还注重实用性与社会责任。 最后一部分，"Multimedia Design Work"表明Morgan Wahl具备多维度的设计能力，能够将多媒体元素融入到建筑设计中，增强空间的互动性和现代感。而"Fall 2008 – Spring 2009"至"Aug/Sept 2009"的时间轴记录了这些项目的时间顺序，显示出设计师的成长历程和不断积累的设计经验。 总结来说，Design Portfolio Morgan Wahl是一本反映当代大学生创新思维与实践能力的建筑设计作品集，涵盖了从概念设计到实际项目实施的多个层面，展示了作者对动态空间体验、跨学科融合和环境保护的深入理解。

PORTFOLIO_handeyildiz.pdf

2021-11-18 上传
【PORTFOLIO_handeyildiz.pdf】是一个包含世界各国大学生优秀建筑毕业设计作品的集合，主要聚焦于建筑设计、景观设计以及城市规划等领域。这个作品集展现了作者Handeyıldız的学术与实践经历，他在建筑学领域积累了...

Portfolio+ridotto.pdf

2021-11-18 上传
【标题】"Portfolio+ridotto.pdf"所呈现的是一个汇集了世界各国大学生优秀建筑毕业设计作品的集合，展示了年轻设计师们的创新思维与建筑理念。这些作品不仅涵盖了住宅、商业设施，还包括了公共空间的设计，体现了对...

universal portfolio cover .pdf

2023-10-20 上传
Universal Portfolio Cover .pdf是指通用的投资组合封面文件。投资组合封面文件是对一个或多个投资组合进行概述和展示的文件。它通常包含投资组合的基本信息，如投资目标、投资策略、持仓、风险管理等。 使用...

portfolio_industry = portfolio_industry.sort_values(ascending=False)如何将数据放入列表

2023-06-09 上传
如果你想将 `portfolio_industry` 中的数据放入一个列表中，你可以使用 `tolist()` 方法。示例如下： ``` import pandas as pd # 假设 portfolio_industry 是一个 Pandas 数据框 portfolio_industry = pd....

portfolio = portfolio.unstack().dropna(how='all') 什么意思

2023-02-17 上传
首先，`portfolio` 是一个二维的数据框，其中包含多个行和列。`.unstack()` 是 Pandas 数据框中的一个方法，它的作用是将行索引（index）中的最内层（innermost）变成列索引（columns），从而将二维数据框转换为三维...

import jqdata # 初始化聚宽账号密码 def initialize(context): # 设置回测日期区间 set_benchmark('000300.XSHG') set_option('use_real_price', True) # 设置买入的股票数量上限 g.max_stock_count = 5 def handle_data(context, data): # 获取当前日期 current_date = context.current_dt.date() # 获取股票池中的股票列表 stocks = get_index_stocks('000852.XSHG') # 按照股票池中的股票进行遍历 for stock in stocks: # 判断股票是否满足买入条件 if check_buy_condition(stock, current_date, context): buy_stock(stock, context) # 判断持有的股票是否满足卖出条件 if check_sell_condition(stock, current_date, context): sell_stock(stock, context) def check_buy_condition(stock, current_date, context): # 判断股票是否连续下跌三天 prices = attribute_history(stock, 3, '1d', ['close']) if len(prices) == 3 and prices['close'][-1] < prices['close'][-2] < prices['close'][-3]: return True else: return False def buy_stock(stock, context): # 判断当前持仓的股票数量是否已达上限 if len(context.portfolio.positions) >= g.max_stock_count: return # 买入股票 order_value(stock, context.portfolio.cash / g.max_stock_count) def check_sell_condition(stock, current_date, context): # 获取持有股票的买入日期 buy_date = context.portfolio.positions[stock].init_time.date() # 判断是否满足卖出条件 if current_date - buy_date >= 3: # 判断是否亏损超过5% if (context.portfolio.positions[stock].last_price - context.portfolio.positions[stock].avg_cost) / context.portfolio.positions[stock].avg_cost <= -0.05: return True return False def sell_stock(stock, context): # 卖出股票 order_target(stock, 0)当中buy_date = context.portfolio.positions[stock].init_time.date()报错'NoneType' object has no attribute 'date'

2023-07-10 上传
这个错误是因为在`check_sell_condition`函数中，`context.portfolio.positions[stock].init_time`返回了`None`，没有日期属性。这可能是因为你在买入股票之前没有设置买入日期。你可以在买入股票时设置买入日期，...

使用所有在上交所交易股票1990年1月至2010年4月的月度收益率。以1990年1月至2009年12月作为投资组合构造期，在每一个月，首先，计算过去 1个月、3个月、6个月和12个月的累积收益率；然后，在每个月的月末，根据过去1个月、3个月、6个月和12个月的收益率，由低到高分别将所有股票排序，根据排序构造5个等权重投资组合；接下来将这5个组合持有1个月、3个月、6个月或12个月；最后计算每个组合的平均持有期收益率。给出上述过程的python代码。

2023-06-06 上传
portfolios = [portfolio_1, portfolio_2, portfolio_3, portfolio_4, portfolio_5] portfolio_list.append(portfolios) # 计算各组合的平均持有期收益率 hold_periods = [1, 3, 6, 12] hold_returns = {} for i ...

hhaa017.pdf

2023-11-26 上传
1. Aggregate stock returns can be predicted using a factor model. 2. The factor model allows for time-varying ...5. The authors propose a method for constructing the optimal factor timing portfolio.

详细举例This code represents a class named "PropertyManagementCompany" which manages a portfolio of real estate properties. The class has a name, liquidity and a set of properties that it manages. The liquidity represents the amount of money the company has available to purchase new properties or sell existing ones. The class has two constructors, one that creates an empty portfolio and sets the liquidity to zero, and another that takes a list of properties and adds them to the portfolio. Both constructors also require the company name and liquidity as parameters. The class has two methods to buy and sell real estate properties. The "buyProperty" method takes a property and a purchase price as parameters and adds the property to the portfolio if the company has enough liquidity to buy it. The "sellProperty" method takes a property and removes it from the portfolio while adding the property's current valuation to the company's liquidity. The class also has getters for the name, liquidity, and portfolio. The "checkName" method is a private helper method that checks if the company name is empty and throws an exception if it is. Overall, this code uses encapsulation to hide the implementation details of the PropertyManagementCompany class. The class has private fields that can only be accessed through its public methods. This approach makes the code more modular and easier to maintain.

2023-05-15 上传
self.portfolio.append(property) self.liquidity -= purchasePrice def sellProperty(self, property): if property in self.portfolio: self.portfolio.remove(property) self.liquidity += property....

我创建了一个表格，如何增加第一列且为单选框：
策略类型 策略构成:期权 策略构成:ETF 最大利润 最大亏损 交易量

2023-05-25 上传
${portfolio.StrategyName}"/> ${portfolio.StrategyName}"> ${portfolio.options}"> ${portfolio.stocks}"> ${portfolio.openingPrice}"> ${portfolio.maxProfit}"> ${portfolio.maxLoss}"> ${portfolio....
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