多重分形非趋势波动分析的EMD方法改进与资源分配算法实现

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0 下载量 51 浏览量 更新于2024-10-15 收藏 5KB ZIP 举报
资源摘要信息:"linghiu_v30.zip_EMD分形" EMD(经验模态分解)是一种基于信号自身特征的时间序列分析方法,由Norden E.Huang等人在1998年提出。这种方法的主要目的是将非线性和非平稳信号分解为一系列具有不同特征尺度的本征模态函数(Intrinsic Mode Functions,简称IMF)。EMD方法在信号处理领域有广泛应用,特别是在地震学、生物医学工程、金融数据分析等方面。然而,EMD方法也存在一些不足,如端点效应、模态混淆等问题,这影响了其在实际应用中的性能。 多重分形是指一个几何体或分形体的局部与整体在统计意义上具有自相似的性质,但其局部的标度指数可能随着位置的不同而改变,导致单一的分形维数不能完整描述整个结构的性质。多重分形分析方法是研究复杂系统自组织现象的重要工具之一。 非趋势波动分析(Detrended Fluctuation Analysis,简称DFA)是一种用于检测时间序列中长程相关性的方法。DFA技术通过消除信号趋势,来提取长期波动的统计特性,这种方法适用于非平稳信号,并且能够有效区分出信号中的随机波动和真实的相关性。 计算多重分形非趋势波动分析涉及将DFA方法应用于多重分形系统,通过这种方式可以更深入地探究信号的内在结构和动力学特性。这一分析方法可以揭示时间序列中的多重尺度相关性,对于理解复杂系统的内在动力学机制具有重要意义。 资源描述中提到的“各种资源分配算法实现”可能指的是在EMD分形分析和多重分形非趋势波动分析中应用的算法。这些算法可能包括快速EMD算法、最优分形插值算法、以及资源分配优化算法等。这些算法的实现可以提高计算效率,优化资源分配,从而更准确快速地分析复杂数据集。 由于给定的压缩文件名称为"linghiu_v30.m",这很可能是一个MATLAB脚本文件。在MATLAB环境中,.m文件是用于编写脚本和函数的主要文件类型。该文件可能包含了实现EMD分形和多重分形非趋势波动分析的代码。通过运行此脚本,研究者和工程师可以对数据进行处理和分析,以提取关键信息或识别信号中的模式。 总的来说,从给定的文件信息中我们可以提取出以下知识点: - EMD方法是一种用于处理非线性和非平稳信号的时间序列分析工具。 - 多重分形分析是研究复杂系统自组织现象的工具,能够描述具有局部自相似但局部标度指数不一的结构特性。 - 非趋势波动分析(DFA)是一种检测时间序列中长程相关性的方法,适用于分析非平稳信号。 - 多重分形非趋势波动分析结合了DFA技术和多重分形分析,用以研究信号的内在结构和动力学特性。 - 资源分配算法可能在信号处理中起到了优化计算效率和资源分配的作用。 - .m文件通常用于MATLAB环境,可以包含实现复杂数据分析的脚本和函数代码。

plt.boxplot(x=train_data.values,labels=train_data.columns) 3 plt.hlines([-7.5, 7.5], 0, 40, colors='r') 4 plt.show() 5 6 train_data = train_data[train_data['V9']>-7.5] 7 train_data.describe() 8 9 from sklearn import preprocessing 10 11 features_columns = [col for col in train_data.columns if col not in ['target']] 12 13 min_max_scaler = preprocessing.MinMaxScaler() 14 15 min_max_scaler = min_max_scaler.fit(train_data[features_columns]) 16 17 train_data_scaler = min_max_scaler.transform(train_data[features_columns]) 18 test_data_scaler = min_max_scaler.transform(test_data[features_columns]) 19 20 train_data_scaler = pd.DataFrame(train_data_scaler) 21 train_data_scaler.columns = features_columns 22 23 test_data_scaler = pd.DataFrame(test_data_scaler) 24 test_data_scaler.columns = features_columns 25 26 train_data_scaler['target'] = train_data['target'] 27 28 train_data 29 30 mcorr=mcorr.abs() 31 numerical_corr=mcorr[mcorr['target']>0.1]['target'] 32 print(numerical_corr.sort_values(ascending=False)) 33 34 index0 = numerical_corr.sort_values(ascending=False).index 35 print(train_data_scaler[index0].corr('spearman')) 36 37 new_numerical=['V0', 'V2', 'V3', 'V4', 'V5', 'V6', 'V10','V11', 38 'V13', 'V15', 'V16', 'V18', 'V19', 'V20', 'V22','V24','V30', 'V31', 'V37'] 39 X=np.matrix(train_data_scaler[new_numerical]) 40 VIF_list=[variance_inflation_factor(X, i) for i in range(X.shape[1])] 41 VIF_list 42 43 44 pca = PCA(n_components=0.9) 45 new_train_pca_90 = pca.fit_transform(train_data_scaler.iloc[:,0:-1]) 46 new_test_pca_90 = pca.transform(test_data_scaler) 47 new_train_pca_90 = pd.DataFrame(new_train_pca_90) 48 new_test_pca_90 = pd.DataFrame(new_test_pca_90) 49 new_train_pca_90['target'] = train_data_scaler['target'] 50 new_train_pca_90.describe()

2023-06-16 上传