干扰下的双险种最优再保险策略研究

"带干扰的相依双险种最优再保险 (2011年) - 蒋兰青，施齐焉 - 经济数学 - 理财风险，成数再保险，超额损失再保险，干扰" 本文探讨了一类特殊的保险风险模型，即带干扰的理赔相依的双险种风险模型。在这个模型中，两个保险品种分别采用成数再保险和超额损失再保险策略来管理风险。成数再保险是保险公司将其承保的一部分风险转移给再保险公司，按照固定比例分摊赔付；而超额损失再保险则是在赔付超过某一阈值时，由再保险公司承担超出部分的赔付。这种模型考虑了实际保险业务中可能存在的外部干扰因素，这些干扰可能会影响保险公司的风险状况。 在期望保费计算原理下，该研究旨在确定最优的自留水平，即保险公司应该自己承担多少风险，而将多少风险转移给再保险公司。通过调整系数最大化的方法，可以找出使得保险公司预期损失最小化的成数再保险和超额损失再保险的最优比例。这个调整系数反映了保险公司对风险的管理和控制能力，其优化有助于保险公司更有效地平衡风险和收益。 关键词中的“相依风险”指的是两个保险品种之间的风险关联性，意味着一个保险品种的赔付可能会影响另一个品种的赔付情况。Lundberg不等式是风险管理中的一个重要工具，它给出了保险公司在没有再保险情况下，资产储备充足率的上限，是评估风险的重要依据。在这个模型中，Lundberg不等式可能被用来分析在不同再保险策略下的风险边界。 文章的“干扰”概念可能指的是非市场因素，如政策变化、自然灾害或其他不可预见事件，这些因素可能突然增加保险公司的赔付负担，从而影响其财务稳定性。通过考虑这些干扰，研究提供了更贴近实际的保险风险管理和决策依据。 总体而言，这篇论文为保险业提供了一种处理复杂风险环境的方法，特别是在面临相依风险和外部干扰时，如何通过成数再保险和超额损失再保险策略来优化风险分配，实现保险公司风险与收益的最佳平衡。这对于保险公司制定再保险策略，以及监管机构评估保险市场的稳定性具有重要的理论和实践意义。