Visual C++中堆结构实现优先队列的应用分析

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0 下载量 32 浏览量 更新于2024-11-03 收藏 172KB RAR 举报
资源摘要信息:"文件Algorithm.rar中的内容主要涉及数据结构的知识点,特别是在Visual C++环境下使用堆来实现优先队列的编程技术。在数据结构的学习中,优先队列是一种特殊的队列,它允许插入操作但删除操作时会删除优先级最高的元素,这使得它非常适合于需要优先处理某些项的场景。堆是一种特定的完全二叉树,它满足父亲节点的键值总是大于或等于(在最小堆的情况下)或小于或等于(在最大堆的情况下)任何一个孩子节点的键值。堆通常可以用数组实现,它能够以高效的方式支持优先队列的操作。在C++标准模板库(STL)中,优先队列是由一个最大堆实现的,但是程序员也可以通过自定义比较函数来创建最小堆或其他类型的堆。使用堆实现优先队列的一个主要优点是它可以保证O(log n)的插入和删除操作时间复杂度,其中n是堆中元素的数量。Visual C++作为一种流行的开发环境,提供了丰富的库和工具来支持数据结构和算法的实现,使得开发者可以更加专注于算法逻辑的实现,而不是底层的内存管理和其他繁琐的细节。" 详细知识点包括: 1. 数据结构基础:数据结构是计算机存储、组织数据的方式。优先队列是一种抽象数据类型,它允许用户插入数据项,但只能删除优先级最高的项。数据结构的重要性在于它能够提高算法执行的效率。 2. 优先队列概念:优先队列是一种抽象数据类型,它支持插入操作,并且能够根据优先级从队列中删除元素。在优先队列中,元素通常按照优先级顺序来移除,而不是按照它们加入队列的顺序。 3. 堆的定义和性质:堆是一种特殊的完全二叉树,其中每个节点的值都大于或等于(最大堆)或小于或等于(最小堆)其子节点的值。堆被用来实现优先队列,因为它能够支持以log(n)的时间复杂度完成插入和删除操作。 4. 堆的操作:堆支持两种基本操作,即“堆化”(heapify)和“调整”(re-heapify)。堆化通常用于构建初始堆,而调整操作用于在添加或删除元素后保持堆的性质。 5. 使用堆实现优先队列:在C++中,可以通过数组来实现堆,并利用堆的性质来管理优先队列。当插入元素时,需要通过一系列的比较和交换来维持堆的性质;当删除元素时,通常是从堆的根节点(最大堆的顶部或最小堆的顶部)删除,并将堆的最后一个元素放到根的位置,然后进行调整。 6. Visual C++中的堆与优先队列实现:Visual C++通过C++标准模板库(STL)提供了一个现成的优先队列实现,即`std::priority_queue`。这个类默认使用最大堆实现,但是如果需要,可以通过传递一个自定义的比较函数来实现最小堆或其他形式的优先队列。 7. 实际应用场景:优先队列在多个领域中有着广泛的应用,例如作业调度系统、事件驱动模拟、Dijkstra和A*等图算法中找到最短路径的计算,以及各种优化问题中筛选出最优解。 8. 性能考虑:使用堆来实现优先队列的一个重要优势是其时间复杂度。对于优先队列的所有基本操作,包括插入、删除(删除最大或最小元素)和查找,其时间复杂度为O(log n)。这使得优先队列特别适用于那些需要频繁进行这些操作的场景。 通过理解和掌握这些知识点,开发者可以更有效地在Visual C++环境下利用堆实现优先队列,以解决各种需要优先级管理的问题。

import numpy as np from platypus import NSGAII, Problem, Real, Integer # 定义问题 class JobShopProblem(Problem): def __init__(self, jobs, machines, processing_times): num_jobs = len(jobs) num_machines = len(machines[0]) super().__init__(num_jobs, 1, 1) self.jobs = jobs self.machines = machines self.processing_times = processing_times self.types[:] = Integer(0, num_jobs - 1) self.constraints[:] = [lambda x: x[0] == 1] def evaluate(self, solution): job_order = np.argsort(np.array(solution.variables[:], dtype=int)) machine_available_time = np.zeros(len(self.machines)) job_completion_time = np.zeros(len(self.jobs)) for job_idx in job_order: job = self.jobs[job_idx] for machine_idx, processing_time in zip(job, self.processing_times[job_idx]): machine_available_time[machine_idx] = max(machine_available_time[machine_idx], job_completion_time[job_idx]) job_completion_time[job_idx] = machine_available_time[machine_idx] + processing_time solution.objectives[:] = [np.max(job_completion_time)] # 定义问题参数 jobs = [[0, 1], [2, 0], [1, 2]] machines = [[0, 1, 2], [1, 2, 0], [2, 0, 1]] processing_times = [[5, 4], [3, 5], [1, 3]] # 创建算法实例 problem = JobShopProblem(jobs, machines, processing_times) algorithm = NSGAII(problem) algorithm.population_size = 100 # 设置优化目标 problem.directions[:] = Problem.MINIMIZE # 定义算法参数 algorithm.population_size = 100 max_generations = 100 mutation_probability = 0.1 # 设置算法参数 algorithm.max_iterations = max_generations algorithm.mutation_probability = mutation_probability # 运行算法 algorithm.run(max_generations) # 输出结果 print("最小化的最大完工时间:", algorithm.result[0].objectives[0]) print("工件加工顺序和机器安排方案:", algorithm.result[0].variables[:]) 请检查上述代码

2023-05-30 上传

import numpy as np import pandas as pd import talib def initialize(context): context.symbol = 'BTCUSDT' context.window_size = 5 context.deviation = 1 context.trade_size = 0.01 context.stop_loss = 0.05 context.take_profit = 0.1 schedule_function(rebalance, date_rules.every_day(), time_rules.market_open()) def rebalance(context, data): price = data.history(context.symbol, 'close', context.window_size + 1, '1d') signal = mean_reversion_signal(price, context.window_size, context.deviation) current_position = context.portfolio.positions[context.symbol].amount if signal[-1] == 1 and current_position <= 0: target_position_size = context.trade_size / data.current(context.symbol, 'close') order_target_percent(context.symbol, target_position_size) elif signal[-1] == -1 and current_position >= 0: order_target(context.symbol, 0) elif current_position > 0: current_price = data.current(context.symbol, 'close') stop_loss_price = current_price * (1 - context.stop_loss) take_profit_price = current_price * (1 + context.take_profit) if current_price <= stop_loss_price or current_price >= take_profit_price: order_target(context.symbol, 0) def moving_average(x, n): ma = talib.SMA(x, timeperiod=n) return ma def std_deviation(x, n): std = talib.STDDEV(x, timeperiod=n) return std def mean_reversion_signal(price, window_size, deviation): ma = moving_average(price, window_size) std = std_deviation(price, window_size) upper_band = ma + deviation * std lower_band = ma - deviation * std signal = np.zeros_like(price) signal[price > upper_band] = -1 # 卖出信号 signal[price < lower_band] = 1 # 买入信号 return signal ''' 运行回测 ''' start_date = pd.to_datetime('2019-01-01', utc=True) end_date = pd.to_datetime('2021-01-01', utc=True) results = run_algorithm( start=start_date, end=end_date, initialize=initialize, capital_base=10000, data_frequency='daily', bundle='binance' ) ''' 查看回测结果 ''' print(results.portfolio_value)运行有错误

2023-05-26 上传