def vectorize_documents(documents): vectorizer = CountVectorizer() X = vectorizer.fit_transform(documents) return X.toarray() # 训练朴素贝叶斯分类器 def train_classifier(X, y): clf = MultinomialNB() clf.fit(X, y) return clf # 对文档进行分类 def classify_document(document, classifiers): vectorizer = CountVectorizer() X = vectorizer.fit_transform([document]) X = X.toarray() results = [] for i in range(len(classifiers)): clf = classifiers[i] result = clf.predict(X) results.append(result[0]) return results

时间: 2023-06-20 18:04:57 浏览: 46
这是一个使用朴素贝叶斯分类器进行文本分类的代码实现。它的主要步骤包括: 1. 使用 CountVectorizer 对文档进行向量化,将文本转换成数字矩阵。 2. 使用 MultinomialNB 训练朴素贝叶斯分类器,将文档向量和标签作为输入,得到一个分类器。 3. 对待分类的文档进行向量化,将其转换成数字矩阵。 4. 对于每个分类器,使用 predict 方法根据输入的文档向量预测其类别。 5. 将每个分类器的预测结果存储在一个列表中,返回结果列表。 需要注意的是,这个实现中只使用了一个文档进行分类,如果要对多个文档进行分类,则需要将第三步和第四步放到一个循环中,对每个文档进行分类。
相关问题

import numpy as np from tensorflow import keras from sklearn.decomposition import PCA import matplotlib.pyplot as plt (train_data, train_labels), (test_data, test_labels) = keras.datasets.mnist.load_data() Data_Vectorize = train_data.reshape(60000,784) N = 1000; index = np.where(train_labels==0)[0] index_0 = index[0:N] Data_0_Vectorize = Data_Vectorize[index_0] index = np.where(train_labels==1)[0] index_1 = index[0:N] Data_1_Vectorize = Data_Vectorize[index_1] Data_01_Vectorize = np.zeros([2*N,784]) Data_01_Vectorize[:N,:] = Data_0_Vectorize Data_01_Vectorize[N:,:] = Data_1_Vectorize My_pca = PCA(n_components=3) Data_01_Vectorize_DR = My_pca.fit_transform(Data_01_Vectorize) plt.scatter(Data_01_Vectorize_DR[:,0],Data_01_Vectorize_DR[:,1]) plt.xlabel('PC1') plt.ylabel('PC2') plt.show()在该代码基础上,针对“0”“1”混合样本,在PC1-PC2构成的低维空间中进行高斯混合聚类。聚类总数设置为2。在PC1-PC2散点图基础上画出高斯混合聚类的中心和3倍方差组成的椭圆形边界。

好的,我来回答你的问题。 针对“0”“1”混合样本,在PC1-PC2构成的低维空间中进行高斯混合聚类,可以使用sklearn中的GaussianMixture模型。具体实现步骤如下: 首先,需要导入GaussianMixture模型: ``` from sklearn.mixture import GaussianMixture ``` 接着,对数据进行高斯混合聚类: ``` gmm = GaussianMixture(n_components=2).fit(Data_01_Vectorize_DR[:, :2]) labels = gmm.predict(Data_01_Vectorize_DR[:, :2]) ``` 这里将聚类总数设置为2,使用fit方法对数据进行拟合,再使用predict方法对数据进行聚类。 接下来,画出高斯混合聚类的中心和3倍方差组成的椭圆形边界。可以使用以下代码实现: ``` from matplotlib.patches import Ellipse fig = plt.figure() ax = fig.add_subplot(111) colors = ['red', 'blue'] for i in range(2): ax.scatter(Data_01_Vectorize_DR[labels == i, 0], Data_01_Vectorize_DR[labels == i, 1], c=colors[i]) for pos, covar, w in zip(gmm.means_, gmm.covariances_, gmm.weights_): U, s, Vt = np.linalg.svd(covar) angle = np.degrees(np.arctan2(U[1, 0], U[0, 0])) width, height = 2 * np.sqrt(3 * s) ellip = Ellipse(xy=pos, width=width, height=height, angle=angle, alpha=w) ax.add_artist(ellip) ellip.set_facecolor('none') ellip.set_edgecolor('black') plt.xlabel('PC1') plt.ylabel('PC2') plt.show() ``` 这里使用matplotlib库的Ellipse类,根据高斯混合模型的均值和协方差矩阵画出椭圆形边界。其中,U, s, Vt = np.linalg.svd(covar)是对协方差矩阵进行奇异值分解,np.degrees(np.arctan2(U[1, 0], U[0, 0]))是计算旋转角度,width, height = 2 * np.sqrt(3 * s)是计算椭圆形边界的宽度和高度。 最终,可以得到画出高斯混合聚类的中心和3倍方差组成的椭圆形边界的PC1-PC2散点图。

train_X = vectorize_documents(train_documents) test_X = vectorize_documents(test_documents) # 训练朴素贝叶斯分类器 classifiers = [] for i in range(5): y = [1 if label == i else 0 for label in train_labels] clf = train_classifier(train_X, y) classifiers.append(clf)

这段代码实现了一个朴素贝叶斯分类器的训练过程。其中,train_X 是训练数据的特征矩阵,test_X 是测试数据的特征矩阵,train_labels 是训练数据的类别标签。 具体来说,该代码将数据集按照类别分为 5 个部分,分别训练 5 个二分类器,每个二分类器用于将某个类别与其他类别区分开来。训练过程中,将训练数据的类别标签转化为 0/1 的形式,其中 1 表示该样本属于当前正在训练的类别,0 表示不属于。然后,使用该类别的训练数据和标签来训练一个朴素贝叶斯分类器 clf,并将其存储在 classifiers 列表中。最终,可以使用这些分类器对测试数据进行分类,将每个样本分别输入到 5 个分类器中,选择得分最高的分类器的类别作为该样本的预测类别。

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请优化下面的代码使其能够通过输入一组行权价来绘制波动率微笑曲线 import numpy as np from scipy.stats import norm from scipy.optimize import minimize import matplotlib.pyplot as plt def bs_option_price(S, K, r, q, sigma, T, option_type): d1 = (np.log(S/K) + (r - q + sigma**2/2) * T) / (sigma * np.sqrt(T)) d2 = d1 - sigma * np.sqrt(T) if option_type == 'call': Nd1 = norm.cdf(d1) Nd2 = norm.cdf(d2) option_price = S * np.exp(-q * T) * Nd1 - K * np.exp(-r * T) * Nd2 elif option_type == 'put': Nd1 = norm.cdf(-d1) Nd2 = norm.cdf(-d2) option_price = K * np.exp(-r * T) * (1 - Nd2) - S * np.exp(-q * T) * (1 - Nd1) else: raise ValueError('Invalid option type') return option_price def implied_volatility(S, K, r, q, T, option_price, option_type): obj_fun = lambda sigma: (bs_option_price(S, K, r, q, sigma, T, option_type) - option_price)**2 res = minimize(obj_fun, x0=0.2) return res.x[0] def smile_curve(S, r, q, T, option_type, strike_range, option_prices): vols = [] for K, option_price in zip(strike_range, option_prices): vol = implied_volatility(S, K, r, q, T, option_price, option_type) vols.append(vol) plt.plot(strike_range, vols) plt.xlabel('Strike') plt.ylabel('Implied Volatility') plt.title(f'{option_type.capitalize()} Implied Volatility Smile') plt.show() S = 100 r = 0.05 q = 0.02 T = 0.25 option_type = 'call' strike_range = np.linspace(80, 120, 41) option_prices = [13.05, 10.40, 7.93, 5.75, 4.00, 2.66, 1.68, 1.02, 0.58, 0.31, 0.15, 0.07, 0.03, 0.01, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.00, 0.01, 0.03, 0.07, 0.14, 0.25, 0.42, 0.67, 1.00, 1.44, 2.02, 2.74, 3.60, 4.60, 5.73, 7.00, 8.39, 9.92, 11.57, 13.34, 15.24] smile_curve(S, r, q, T, option_type, strike_range, option_prices)

def signal_john(df, para=[20, 0.05, 20], proportion=1): para_ = para[0] df['median'] = df['close'].rolling(para_, min_periods=1).mean() df['bias'] = df['close'] / df['median'] - 1 bias_pct = float(para[1]) wr_pct = para[2] df['TYP'] = (df['high'] + df['low'] + df['close']) / 3 df['H'] = np.where(df['high'] - df['TYP'].shift(1) > 0, df['high'] - df['TYP'].shift(1), 0) df['L'] = np.where(df['TYP'].shift(1) - df['low'] > 0, df['TYP'].shift(1) - df['low'], 0) df['max_high'] = df['high'].rolling(wr_pct, min_periods=1).max() df['min_low'] = df['low'].rolling(wr_pct, min_periods=1).min() df['Wr_%s' % str(wr_pct)] = (df['max_high'] - df['close']) / (df['max_high'] - df['min_low']) * 100 # 计算均线 df['Cr_%s' % (para_)] = df['H'].rolling(para_).sum() / df['L'].rolling(para_, min_periods=1).sum() * 100 # ======= 找出做多信号 CR 上穿 200 condition1 = df['Cr_%s' % str(para_)] > 200 # 均线大于0 # condition2 = df['Cr_%s' % str(params)].shift(1) <= 200 # 上一周期的均线小于等于0 condition2 = df['Cr_%s' % str(para_)].shift() <= 200 condition3 = df['Wr_%s' % str(wr_pct)] < 20 df.loc[condition1 & condition2 & condition3, 'signal_long'] = 1 # 1代表做多 condition1 = df['Cr_%s' % str(para_)] < 50 # 均线大于0 # condition2 = df['Cr_%s' % str(params)].shift(1) <= 200 # 上一周期的均线小于等于0 condition2 = df['Cr_%s' % str(para_)].shift() >= 50 condition3 = df['Wr_%s' % str(wr_pct)] < 80 df.loc[condition1 & condition2 & condition3, 'signal_short'] = -1 # 1代表做多 # 合并做多做空信号,去除重复信号 df['signal'] = df[['signal_long', 'signal_short']].sum(axis=1, min_count=1, skipna=True) # 若你的pandas版本是最新的,请使用本行代码代替上面一行 temp = df[df['signal'].notnull()][['signal']] temp = temp[temp['signal'] != temp['signal'].shift(1)] df['signal'] = temp['signal'] # ===根据bias,修改开仓时间 df['temp'] = df['signal'] # 将原始信号做多时,当bias大于阀值,设置为空 condition1 = (df['signal'] == 1) condition2 = (df['bias'] > bias_pct) df.loc[condition1 & condition2, 'temp'] = None # 将原始信号做空时,当bias大于阀值,设置为空 condition1 = (df['signal'] == -1) condition2 = (df['bias'] < -1 * bias_pct) df.loc[condition1 & condition2, 'temp'] = None # 使用之前的信号补全原始信号 df['temp'].fillna(method='ffill', inplace=True) df['signal'] = df['temp'] # ===考察是否需要止盈止损 df = process_stop_loss_close(df, proportion) return df #### 3.2、参数生成代码 def generate_fibonacci_sequence(start, end): """ 生成斐波那契数列 :param start: 数列起始值 :param end: 数列结束值 :return: 从起始值到结束值的斐波那契数列 """ seq = [start, start + 1] while seq[-1] <= end: seq.append(seq[-1] + seq[-2]) return seq[:-1] 优化以上代码

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