工具变量法的stata代码
时间: 2023-03-30 18:01:29 浏览: 192
以下是工具变量法的Stata代码:
首先,我们需要使用IVREG2命令来进行工具变量回归分析。IVREG2是Stata中一个非常流行的工具变量回归命令,它可以处理多个内生变量和多个工具变量。
语法如下:
IVREG2 depvar [indepvars] (endogvar = instrvar) [, options]
其中,depvar是因变量,indepvars是自变量,endogvar是内生变量,instrvar是工具变量。
例如,我们想要使用工具变量法来估计因变量y和自变量x之间的关系,同时控制内生变量z的影响。我们假设w是z的工具变量。那么,IVREG2命令的语法如下:
IVREG2 y x (z = w) [, options]
其中,options是可选的命令选项,例如cluster、robust等。
需要注意的是,IVREG2命令需要安装IVREG2软件包才能使用。如果你还没有安装IVREG2软件包,可以使用以下命令进行安装:
ssc install ivreg2
安装完成后,就可以使用IVREG2命令进行工具变量回归分析了。
相关问题
滞后一期解释变量做工具变量的stata代码
假设你的滞后一期解释变量为`lag_x`,工具变量为`z`,因变量为`y`,那么Stata代码如下:
```
// 第一步:回归得到滞后一期解释变量的预测值
reg lag_x L.lag_x z
predict lag_x_hat
// 第二步:使用工具变量进行二阶差分估计
ivregress 2sls y (lag_x_hat L2.lag_x_hat z L2.z)
```
其中,第一步回归中的`L`代表对变量进行一阶差分,得到滞后一期解释变量`lag_x`。第二步中的`L2`代表对变量进行二阶差分。
面板数据工具变量stata中代码
面板数据工具变量Stata中的代码如下:
1. 创建面板数据集:
use datafile.dta, clear
xtset id time
2. 描述性统计:
xtsum varname
xtsum varname1 varname2
3. 固定效应模型:
xtreg dependent_var independent_var, fe
4. 随机效应模型:
xtreg dependent_var independent_var, re
5. Hausman检验:
xtreg dependent_var independent_var, fe
predict fixed_effects
xtreg dependent_var independent_var fixed_effects, re
hausman fe re
6. 差分法:
xtreg dependent_var independent_var, fe
gen diff_var = D.varname
xtreg diff_var independent_var, re
7. 合并数据集:
use datafile1.dta, clear
merge id using datafile2.dta
xtset id time
8. 面板单位根检验:
xtunitroot varname, lags(#)